美国金融工程专业解析

最近某油宝的火热新闻刷新了大家的认知，网友调侃说，我一毛钱买一桶油，总共投资了一万块，一觉醒来，欠银行3.7亿。所以，大家都有成为亿万负翁的潜在风险呢。如何避免潜在风险？银行后台是如何操作的？期货交易时怎么回事？同学们想要了解这些，就说明你一定对这个专业感兴趣，那就是金融工程。今天就带大家一起走进金工的前世今生。



美国研究生硕士申请中，金融工程专业一直来就是热门专业。

广泛来说一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发就被称作金融工程，不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

因此，金工强调数学和计算机背景，以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题。

今天我们就从培养目标、前提课程、申请要求、就业这四个维度给大家详细解读金工专业。

一、培养目标：

这个专业牛不牛，从它的培养目标上就可以看出来。

我们已纽大和波士顿大学为例来分析下金工到底培养学生的哪些技能。

首先，以纽大金融工程项目（financial engineering）为例

纽约大学金工项目培养学生构建金融行业未来，帮助学生掌握将金融理论转化为实践的技能，优化金融理论体系， 获得事业成功的跳板，在衍生品风险金融，金融信息技术到大数据算法交易等领域如鱼得水。

波士顿大学培养学生掌握金融，数学，数据分析和计算机编程知识和技能，在投行，对冲基金还有金融科技就业中取得竞争优势， 成长为具有合作精神，并且充满上进心的世界公民。

小结一下：

这个专业主要培养的是学生在金融、数学、数据分析和计算机编程方面的知识和技能，用这些工具来解决金融市场的相关问题。

二、前提课程

金工申请虽然对于申请人的本科背景没有限定性要求。

但就研究生的学习内容和强度来说基本大多数项目在申请的时候都建议申请人满足一定的前提课程。

总结一下

如果你有意向申请金工，建议意向申请的同学们提前梳理，看看自己是否满足如下的前提课程：

1﹚ 微积分

2﹚ 线性代数

3﹚ 偏微分方程

4﹚ 概率论

5﹚ 统计

6﹚ 编程

三、申请要求

金工申请就文书而言，通常需要向学校提供简历，2-3封推荐信和个人陈述。

此外还有少部分学校不要求个人陈述，但是需要完成2-3篇小文书。

四、金工就业

金工就业的领域比较广泛，投资银行，对冲基本，商业银行和金融机构。

负责衍生品定价，模型建立和应用，程序开发和风险管理等等。

金融模型

数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。

就业公司类型：国际银行，金融研究机构，政府等

金融信息分析

主要是通过统计和数学的手段进行工业分析，时间序列分析。

就业公司类型：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。

证券衍生物定价

主要的金融市场的期货，期权和一些非公开交易的衍生物产品。

就业公司类型：投资银行，证券交易所，保险公司，银行。

风险管理

金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险， 因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。

就业公司类型：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等。

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