美国大学Top10金融工程硕士项目深度解析

金融工程是以数学和计算机为工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。 金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance. 不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课.这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。【 QuantNet Top10金工项目一览 】 

01 普林斯顿大学 专排#1，综排#1

Master in Finance，STEM项目

Princeton的MFin项目开设在Benheim Center for Finance下，是金融领域公认最好的项目，在2019年Risk.net和2020年 Quantnet 排名中都高居榜首，项目除了注重金融工程和计算方法之外，也强调金融经济学、数据分析及技术。该项目非常量化，注重对经济理论、概率、统计、优化和计算机科学的基本定量工具的应用。Benheim Center for Finance为学生提供了一个基于MATLAB、Mathematica和c++的标准化计算环境，还为学生提供了大量金融数据库的金融图书馆订阅服务。

本项目学制为4个学期，对于一些数理背景较好或者工作经验丰富的学生会被邀请参加学制为2个学期的项目。4学期制项目设置5门核心课程和11门选修课程，4学期制的项目包含实习。2学期制学生需要在一年时间里完成10门课程。项目有三个分支：Financial Engineering an Risk Management、Quantitative Asset Management an Macroeconomic Forecasting、Data Science & Financial Technologies。

项目以职业为导向，帮助学生积累金融行业内外的经验，包括但不限于以下就业领域：金融工程和风险管理、定量资产管理、宏观经济和金融预测、定量交易、金融技术和应用研究等。项目对于学生金融方面的工作经验无硬性要求，为学生提供多种多样的就业资源，包括与强大的校友网络建立联系，为学生提供实习和职业机会等。采取小班教学的模式使得教学质量更高，学生与老师联系更加密切，同时也能为学生提供一对一的就业指导，项目资源全覆盖，因此项目就业率高达100%。

项目申请截止时间一般为12月31日，会在第二年3月初录取发放offer。GRE、GMAT都接受，TOEFL、IELTS也都接受。对于先修课有一定的要求，要求申请者在本科学过线性代数、多变量微积分、微分方程和概率统计等课程。一般在秋季学期开学前，要求MFin新生参加一门为期两周的数学和概率的必修课程。虽然项目不要求申请者具备一定的工作经验，但如果有相关经验会有优势，要求申请者至少有一段及以上的相关实习经历。

每年约600多人申请该项目，仅招收25人左右，其中内地学生不超过5个，一般多为北大（尤多）、清华、的学生，剩下的学生也都来自各国名校，如东京大学、牛津大学、剑桥大学等或者是在高盛、摩根士丹利等知名投行工作过多年的人士。因此录取难度也位列第一，不过背景优秀且对自己很有信心的同学还是可以考虑申请一下的。

02 纽约市立柏鲁克分校 专排#2
Financial Engineering

Baruch的Financial Engineering是一个小而精的金工项目，常年位居各类金工排名Top3的位置。百分百的就业率也让它广泛受到国内学生的关注与青睐，与CMU Computational Finance可谓是不相上下。

开设的课程与行业联系紧密，偏重实用和计算，开设了很多实践性很强的前沿课程和技术培训。项目要求学生修满36个学分，其中必修12学分，选修24学分。学校地处纽约曼哈顿，MFE项目系主任曾是华尔街资深的银行家，在金融领域有很多人脉资源，可以为每一个学生提供一对一的就业指导和内推，因此读了这个项目就完全不用担心工作的问题了。2019年毕业生数据显示，就业率高达99%，毕业生平均起薪$128,750，有98%的人选择留美就业，纽约地区就业人数占总人数89%。由此可见，项目含金量和就业率都非常高，未来打算留美就业的同学可以重点考虑一下这个项目。

项目申请者背景多样，据2019年数据显示，有10%的申请者来自工程学背景，有22%的申请者来自数学背景，有13%的申请者来自金融工程背景，有22%的申请者来自经济学背景，有13%的申请者来自金融业背景，有3%的申请者来自CS背景，有8%的申请者来自统计学背景，有8%的申请者来自其他背景。2020年项目共开放4轮申请，第一轮截止时间为11月15日（2019年），第二轮截止时间为1月15日（2020年），第三轮截止时间为2月15日（2020年），第三轮截止时间为4月1日（2020年）。

项目每年仅招收30人左右，其中国内学生占三分之二，非常偏爱清华、北大的学生。2019年官网数据显示，2019年共有506位申请者申请该项目，最终入学30人，平均GPA达3.75，平均GRE分数为169.5(Quantitative)+158(Verbal)。

03 卡内基梅隆大学 专排#3，综排#25
Master of Science in Computational Finance

卡内基梅隆大学的计算机专业在全球久负盛名，非常厉害，学校几乎所有项目都与就计算机相关。MSCF也不例外，该项目是全球金工项目中最顶尖的项目之一，该项目非常量化，对于申请者的计算机水平要求比较高。

项目学制为16个月，包含一个暑期实习。课程体系非常完善，跨学科高度整合的课程设置将理论和实践很好地结合起来，帮助学生掌握金融领域所必须的技能。为了满足金融市场的需求，MSCF课程不断优化。项目非常量化且深入，在随机微积分和计算技术方面涉及到蒙特卡罗模拟、优化和偏微分方程的数值解的学习，帮助学生创建和验证数学模型。在统计和编程方面的课程帮助学生在数据驱动的算法交易、风险管理和定量投资组合管理方面的职业生涯做好了准备。

项目分为两个校区，一个是Pittsburgh校区，一个是New York City校区。两个地理位置各有优势，Pittsburgh校区是现场授课，可以和老师近距离接触。纽约校区紧邻华尔街，有很多和业内人士social和networking的机会，但是需要远程上课。学校的校友网络非常强大，在就业方面为学生提供了极大的支持，校友遍布全球最大的投资银行和商业银行、定量资产管理公司且身居高位，这些人脉资源都毕业生就业提供了极大的支持。在过去的三年中，98%的全日制MSCF学生获得了暑期实习机会，96%的学生在毕业后六个月找到了满意的全职工作。2019年数据显示，学生百分之百找到了暑期实习：

项目对于申请者的先修课有明确的要求，要求申请者在入学之前学习过Calculus I an II、Linear algebra、Calculus-base probability、Object-oriente programming course (such as C++, Python, Java or C#)等课程。GRE和GMAT都接受，TOEFL和IELTS也都接受。

项目每年招收人数在100人左右，其中有80%以上的国际生。非常看重申请者的数理背景以及GRE成绩，2019年新生数据显示，申请者平均Quant GRE分数为 169、平均Verbal GRE分数为 159，平均GMAT分数746分，平均GPA为3.79，其中有27%的学生有相关工作经验，41%的学生出身于数学及统计学背景，26%的学生出身于商科背景，12%的学生出身于工程学背景，10%的学生出身于经济学背景，剩下为出身其他背景的学生。

04 哥伦比亚大学 专排#3，综排#3
MS in Financial Engineering (MSFE)

哥大的MSFE开设在工程学院工业工程及运筹学系之下，是哥大最好的项目之一。项目涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程等多个学科领域。课程设计以应用工程方法学和金融定量方法为主，为希望在证券、银行、金融管理和咨询等行业工作的学生提供专业的课程指导和技能培训。

项目的前半学期注重交易工具及其在金融市场和金融工具建模中的应用，包括随机过程、最优化、数值技术、蒙特卡罗模拟和数据分析。教授学生将这些方法应用于投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析。在项目下半学期，学生有机会学习更高级的课程或专业的课题，从利率期限结构的模型到隐含波动率微笑的研究，以及金融工程的编程课程。当然，除了工程学院的课程之外，学生还可以选修其他学院的课程，如商学院、文理学院、法学院、国际与公共事务学院等。

项目学制为1年，需要修满36个学分，一般每门课程为3学分。根据2018年就业统计，项目就业率达90%，毕业后3个月内的就业率达100%，毕业生平均起薪为$107,852。其中有52%的毕业生从事定量策略和建模与研究工作，24%的毕业生从事风险管理和投资组合管理工作，18%的毕业生从事交易工作，其他6%的毕业生分别从事咨询、企业融资、金融科技等相关工作。

申请者需要提供GRE成绩， GMAT不能代替GRE，TOEFL和IELTS都接受。申请截止日期一般为1月初，如1月5日（2020年）。项目每年招收100人左右，哥大对本科院校的排名比较看重，同时也注重申请人的标化考试成绩（GRE、TOEFL/IELTS）。

05 加州伯克利分校 专排#5，综排#22
Master of Financial Engineering Program，STEM项目

Berkeley MFE在2020年TFE Times金工项目排名中位居榜首，项目凭借100%的就业率和高含金量的课程闻名全球。该项目开设在世界一流商学院——哈斯商学院之下，提供了深入的金融研究课程，将现代投资组合理论与计算方法结合起来。通过课程作业、金融实践研讨会和量身定制的行业项目，为学生提供了大量将理论运用于实践中的机会。

项目学制为12个月，需要完成30 units的 coursework (1 unit = 15 class hours)，包括摩根士丹利应用金融项目和实习项目，实习项目一般为10到12周。具体课程包括Investments an Derivatives、Empirical Methos in Finance、Stochastic Calculus with Asset Pricing Applications等。

学校就业资源丰富，校友遍布AQR、BlackRock、Citael、Golman Sachs、Google、JP Morgan、Morgan Stanley、Uber，学校与顶级金融和科技公司的经理和高管也有着广泛而深入的联系，为学生提供了大量就业资源。此外，每年会有在纽约市和旧金山举办的Career Fairs，届时会有顶级的金融公司和科技公司参加。2018年数据显示，项目就业率高达97%，毕业生平均起薪高达$159,402，因此Berkeley MFE也被誉为毕业生平均起薪最高的项目。

该项目比较看重申请者工作经验，申请者中有很多曾在在高盛、摩根士丹利工作过多年，平均工作时间为2~3年。不过对于没有工作的应届生来说，如果其他条件足够突出，也是非常有可能被考虑的。

2021年春季申请分为四轮，第一轮截止时间为1月10日（2020年），第二轮截止时间为4月2日（2020年），第三轮截止时间为6月18日（2020年），第四轮截止时间为10月1日（2020年）。

GRE和GMAT都接受，TOEFL和IELTS也都接受。项目还看重学生的量化背景，对先修课有一定的要求，要求学生在入学前至少学过线性代数、多元微积分、偏微分方程、数值分析、高级统计和概率等课程，同时也需要掌握C++, Python等编程语言。每年招收80人左右， 2019年数据显示，共有565人申请，最终录取79人，平均GPA3.75，以数学和统计学背景学生居多，工程学背景学生次之，其他学生来自经济学、金融业、自然科学、CS等背景。

06 纽约大学 专排#6 ，综排#29
Mathematics in Finance

Mathematics in Finance项目开设在Courant Institute of Mathematical Sciences下，NYU的数学非常强，应用数学在全美排第一、第二位置，纯数学也一直位列美国Top5。因为课程多涉及理论数学推导，所以对于申请者的数学水平要求比较高。

项目的课程设置包括11门课程和一个project，优越的地理位置加上多样的就业资源，如Career Workshops来帮助提升学生的networking skills和 behavioral/technical interview skills，如与International Association of Quantitative Finance (IAQF)一起举办的National Financial Mathematics Career Fair为学生提供更多与顶尖金融企业建立连接的机会。

项目每年招收40人左右，其中中国学生占到3/4，录取者多为Mathematics:背景。需要提供GRE成绩，不接受GMAT，TOEFL和IELTS都接受。项目截止日期一般为2月初，如2月8日（2020年）。

07 康奈尔大学 专排#7，综排#17
Financial Engineering Concentration an Cornell Financial Engineering Manhattan，STEM项目

该项目是一个非常有竞争力且以就业为导向的项目，非常注重传统的数学、科学和工程技能在金融领域中的应用。

项目分为三个学期，第一学期在Ithaca校区学习专业课程，然后进行实习，实习之后来到纽约校区，这样的安排方式更加合理，既帮助新生在入学时不受外界因素干扰，专心学习专业课程，又保证毕业前学生能享受到纽约便利和多样的就业资源。

课程设置灵活，允许学生在自己感兴趣的领域专注学习，一些比较受欢迎的领域包括Traing、Quantitative Portfolio Management、Financial Data Science/Fintech、Financial Risk Management等。

2019年数据显示，该项目所有的学生都找到了暑期实习，并且有83%的学生在美国实习，其中在纽约实习的人数占54%。项目每年招收60~80人，其中大部分为中国学生，在申请难度方面没有前几个项目竞争那么激烈。秋季入学的项目申请截止日期为12月1日，春季入学的项目申请截止日期为9月15日（春季申请需要咨询学校）。申请者需要提供GRE成绩，不接受GMAT。TOEFL和IELTS都接受。项目对于申请者的先修课有一定要求，要求申请者学过数学、统计、编程相关课程，具体要求如下图所示：

08 哥伦比亚大学 专排#8，综排#3
Mathematics of Finance，STEM项目

Columbia的Mathematics of Finance是由数学系和统计系联合创办的，该项目吸引了数学、统计学、物理学、经济学、计算机科学或工程学等定量领域的学生，大多数人都有过金融方面的工作经验或实习经验。

项目开设的很多前沿的应用课程是由金融行业的专业人士讲授的。必修课如Introuction to the Mathematics of Finance、Statistical Inference / Time-Series Moeling、Stochastic Processes – Applications等。除了该项目提供的金融、数学和统计课程外，学生还可以选修全校的课程。

项目学制为3学期，包含一个暑期实习，哥大在纽约市中心，在就业上占据了地理优势。学校提供了丰富的就业资源，在学生一入学就开始为学生做相关的就业准备，如组织各种职业研讨会，帮助学生修改简历等。

项目只提供秋季入学，2020年申请截止时间为5月7日。项目对于先修课有一定的要求，要求申请者必须具备良好的微积分、线性代数、基本微分方程、概率论和统计学的知识，并且熟悉编程语言。项目对于工作经验无硬性要求，但是如果有相关的工作经验会加分。项目接受GRE和GMAT，更偏好GRE。项目接受TOEFL和IELTS。从近5年的招生数据看，录取者GRE Quant平均分数为170，GRE Verbal平均分数为160，平均GPA为3.8。

09 纽约大学坦登工程学院 专排#9，综排#29
Financial Engineering

Financial Engineering项目开设在金融与风险工程系下，NYU的金融与风险工程在世界排名TOP5。项目将金融理论转化为实践，帮助学生将基础的金融知识应用到衍生品风险融资、金融IT、大数据上的算法交易等各种领域。项目允许学生根据自己的兴趣从以下四个领域来选择课程，包括Corporate Finance an Financial Markets、Computational Finance、Technology an Algorithmic Finance、Risk Finance。

项目学制为4学期制，学生需要修满33个学分，其中有15学分的核心课程，核心课程如Introuction to Derivative Securitites、Quantitative Methos in Finance、Valuation for Financial Engineering等。具体课程设置如下图所示：

在就业方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的资源外，MSFE学生还可以通过内部的FRE系提供的就业资源获得就业支持。如FRE校友联谊活动、简历指导和模拟面试。FRE就业指导主任给学生提供了一对一的就业指导，帮助他们找到满意的工作。另外，还有每周与业界人士一起举办的研讨会等等，所以申请到这个项目完全不用担心就业问题。

2019年数据显示，毕业生在3个月内就业率达86%，平均基本薪资起薪为$91,434，72%的毕业生留美就业。项目对于先修课有一定要求，要求申请者学过线性代数、概率论、多变量微积分(高级)、应用统计学、计算机编程等课程，看重申请者的GRE成绩，2019年入学的学生GRE Quant平均分数为169.2。不能用GMAT代替，TOEFL、IELTS都接受。项目截止时间一般为2月中旬，如2月15日（2020年）。

10 麻省理工学院 专排#10，综排#3
Master of Finance，STEM项目

Sloan在商学院中排名第三，Sloan商学院的MFin凭借其传奇的声誉、顶尖的师资力量和富于创新性、实践性的课程而闻名全球。课程设置以职业为导向，极大地满足毕业生多样的求职需求，就业领域包括但不限于金融机构、企业、咨询公司、公共部门、金融科技等。该项目强调金融市场运作基础，将最先进的金融理论、定量模型与行业实践相结合。

在正式入学前有一个orientation,一般在7月开始，学制分为12个月和18个月两种，两种学制的含金量相同，区别主要在于时间和内容，你可以根据自己的需求来进行选择。12个月的课程帮助你在更短的时间获得金融学位，同时收获在职业发展中所需要的的技能和经验；18个月的课程包含一个暑期实习，你可以获得更多参与实践的机会，同时可以利用时间学习额外的课程或者撰写论文。

项目有三个可选的研究方向，分别是资本市场，企业融资，以及金融工程。研究方向是可选的，并非学位要求，如果选择的话，每个学生只能选择一个具体的研究方向。课程非常的Practical，选修课非常多而全面，很多课程跟MBA一起上。主要涉及到工具为Matlab和R语言，数学方面有讲到Monte Carlo定律。课程方面可以说包罗万象，涉及到机器学习、财务报表、风险管理、CAPM、收购并购私募、期权期货、外汇。学校坐落在Boston，有金融专业以及创业类的Club，知名教授很多。

项目就业情况非常乐观，在就业方面学校也是提供了丰富的资源，如Customize Career Communities、Opportunities、an Resources、Company an Networking Events、On-Campus Recruiting等等。MFin的毕业生就业多倾向于金融行业，比如资产管理、咨询公司、投资和商业银行、经纪公司、金融数据提供商、评级公司、对冲基金、风险投资、保险公司、公共机构、金融科技等等。据2019年数据显示，毕业生毕业后百分之百都找到了实习，找到全职工作的人数也高达98.9%，平均起薪达到$95000。

项目一般在1月初截止申请，如1月6日（2020年），一般在三月中旬申请结果会陆续发出。该项目每年约招生110~120人。2019年该项目录取116人，录取者的平均工作经验为14个月。录取者背景多样，有34%的学生出身Math an Science背景，30%的学生出身Business & Commerce背景，22%的学生出身Economics背景，11%的学生出身engineering背景，2%的学生出身Computer Science背景。2019年录取者平均GPA达到3.75，GMAT Range (mile 80%)为700-770，GRE Quant Range (mile 80%)为166-170，GRE Verbal Range (mile 80%)为155-164。