加拿大金融风险管理参与项目！

综合 风险管理项目 是一项重大研究项目，涉及与金融机构相关且令人感兴趣的风险管理问题。学生将与实践中的风险管理专业人员紧密合作，同时接受老师的监督。他们将在2月初向从业者，同学和教师介绍他们的发现。

项目主题样本包括：

· 介绍为退休金计划对冲外汇风险的利弊

· 估计由于CCAR的全球市场冲击而导致的交易账面亏损

· 比较不同流动性指标的可靠性和相关性

· 提出非清算场外衍生品的技术解决方案

· 评估IRRBB法规对加拿大银行的影响

· 金融风险专题

· 信用风险

· 风险决策的概率建模

· 金融风险管理专业人员的宏观经济学

· 风险管理的衍生模型

往年项目：

2017年

· 另类长期资产（ALDA）

· 银行交易：风险因素和风险敞口

· 压力事件后的资本发行能力

· 综合资本分析与评估（CCAR）

· 选择资产负债表

· 信用风险记分卡

· 扩展利率模型

· 预测模型

· FRTB：市场风险模型的例外

· 集成压力解决方案工具

· 银行账户中的利率风险

· 流动性指标

· 流动性风险与杠杆

· 未通过CCP结算的衍生品保证金

· 共同基金流动性风险

· 负利率政策

· 股本和利率波动的预测能力

· 房地产抵押贷款（RESL）风险因素

· 经济低迷时期的零售和商业存款

· 数字化在债券市场中的风险和潜在作用

· 风险前沿

· 零售信用卡客户的风险

2018年

· SIMM下的交易资金分配

· 负利率掉期利差的调查

· 行为科学在风险管理中的应用

· 使用动态信用评级和回收率评估贷款组合价值

· 流动性压力测试的假设

· 面向发行人和投资者的公司债券情报报告生成过程的自动化

· 交易对手信用风险模型的回测

· 自动新闻摘要和通知系统的业务计划

· 跨不同产品的信用决策的一致性

· 具有成本效益的风险缓解

· 交易对手信用风险和CVA建模

· 数据验证和合规性监控，用于合规性管理

· 降低设定受益计划的风险

· 宏观经济压力测试设计

· 信用VaR模型的开发

· 开发市场冲击分析系统

· 开发内部风险仪表板

· 预测商业房地产投资的回报

· 监管变更对保险公司资产配置和产品提供的影响

· 实施和测试盈亏平衡波动率模型

· 基础设施资产现金流量风险建模

· 银行账户中的利率风险

· 耕地投资的利率敏感性

· 使用高频数据在宏观公告周围产生跳跃，流动性和波动性

· 衡量投资组合多元化有效性的方法

· 零售信贷PD估算

· 在客户有特定要求和风险偏好时自动提供建议

· 信用风险的压力情景

· NAFTA和流动性风险的压力情景

2019年

· 基于人工智能的波动率预测研究

· 债券定价模型的改进

· 合规风险管理：作为第二道防线

· 使用宏观经济学因素进行信用评级分析

· 通过机器学习进行信用风险建模

· 市场体制转换的检测和预测

· 汽车贷款违约的决定因素

· 伤残保险风险分析

· 现金控股会影响加拿大股票共同基金的表现吗

· 四象限框架下的动态风险分析

· 从WIRP和宏观经济因素预测OIS

· FRTB：改变资本支出的游戏规则

· 稳健的流动性压力测试框架指南

· IFRS 9预期信用损失：模型参数年度更新

· 改进系统交易策略的风险分析

· 创新的学校付款系统

· 关键操作风险指标

· 政府债务管理人的责任发行与风险管理

· RiskFrontier交易分析器上的机器学习

· 基于宏观经济的违约率预测模型

· 根据OSFI指南E-23进行模型风险管理

· 建模和测试外汇对冲策略

· 建模预测银行压力的领先指标

· 付款方式和有竞争力的信用卡：仪表板和初步见解

· Python的实现和流动性回测的增强

· 监管合规管理风险评估刷新

· 基础设施和企业信贷投资的风险分析

· 小型企业信贷风险策略制定

· 流动性覆盖率压力测试

· 动态Nelson-Siegel屈服曲线模型