带你了解金融工程专业

专业简介

金融工程是指用数学作为工具来创造金融模型和进行金融产品定价，金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，课程中对数学和统计知识的要求远远超过金融知识，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资产预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程是今年窜起速度最快的科系，研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由于这几年金融环境快速的变化与科技的进步，金融市场国际化，市场需要更多种类的金融商品作为投资的工具。面对这样复杂的需求，设计一种金融产品需要财务的概念、数学和统计的辅助，以及金融知识。

金融工程硕士是非常量化的学科项目，其之所以喜欢有理工背景的学生是因为这些学生的数理基础相对较好。当然，如果没有数理背景，或是感觉自己的数理基础不太好，学生可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。

专业分支

美国大学与金融工程相关的专业名称主要包括： Mathematical Finance,Quantitative Finance,Financial Mathematics,Financial Engineering,Computational Finance,Statistical Finance.虽然名称上有很大的变动，但实际学习的内容是相似的。

美国金融工程专业是金融学科中比较难学的一门。有些学校将此专业设在工程学院下，也有些学校将它设在商学院下，还有一些学校会将它设在数学学院或者科学学院下。美国金融工程专业的方向不同，对工作经验的要求也不同。

1. 金融工程硕士

专业所开设的学院不定，是最常见的学位形式，对学生的要求也最高，代表学校如：哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校和康奈尔大学等。

此方向非常重视工作经验。

2. Master of Mathematical Finance（数学金融）

大都设在商学院下，课程主要是为了使学生熟练掌握数学方法，并在 Black-Scholes期权定价法及投资策略和风险分析等方面加以应用，使学生清楚地认识到数学和金融不分家，金融学校的大部分只是是源自于数学知识。代表学校如：芝加哥大学和约翰霍普金斯。

此方向对工作经验无要求。

3. Master of Computational Finance（计算机金融）

在商学院或计算机学院下进行招生和录取，只有少数几所大学开设此专业，课程是几个学院联合的课程。比如商学院，数学系、计算机系和统计系，学生要在不同的院系学习相关的课程。课程包括传统的金融理论课程，金融数理方法，统计套现，风险管理等课程，当然，计算机的相关课程也是必不可少的，如 VBA,Matlab,S+ Package,C++等。代表学校如：卡耐基梅隆大学（商学院）、圣母大学（数学、统计和计算机学院）

此方向非常重视工作经验。

申请美国金融工程专业研究生的学生，需要具备以下四个方面的能力：专业能力，数学能力，计算机能力和商科能力，大家可以根据自己的工作经验情况选择合适的金融专业方向。

专业就业形势

金融工程专业主要是用计算来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融工程不同于 MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师—Quant。Quant的职位主要集中在投资银行、对冲银行、商业银行和金融机构。负责的主要工作会根据职位的不同产生很大区别，比较有代表性的包括Pricing、moel valiation、research、evelop an risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。

就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：

基金公司 ：基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。

证券公司 ：证券公司正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行 ：最传统的银行也在起着微妙的变化。各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进入银行从事相关岗位。银行内部的另外一个重要部门 —资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行债券市场进行操作，成为未来固定收益证券的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券等金融工程产品的设计主力。