更高的金融效率—金融工程专业

金融工程的定义

金融工程专业兴起，或者说受到广泛关注是在20世纪90年代初。维基百科对于“金融工程（Finanical Engineering）”给出的定义是：Financial engineering is a multiisciplinary fiel involving financial theory, methos of engineering, tools of mathematics an the practice of programming.

It has also been efine as the application of technical methos, especially from mathematical finance an computational finance, in the practice of finance.

大家可以这么理解：金融工程是一门新兴的综合性学科，旨在结合 金融学、工程学、数学 和 计算机科学 的知识来解决复杂的金融问题。尤其是在大数据时代背景下，这种利用数学、计算机等方法来测算例如投资风险、预期收益等变得越来越主流。可以说：金融工程是市场对更高的金融效率不断追求的产物。

中美金融工程专业开设情况

随着金融工程在美国的持续走热，目前越来越多的国内高校开始增设金融工程专业，典型的包括中央财经大学，中国人民大学，南开大学，西南财经大学，武汉大学等。由于专业对口，课程设置也比较符合美国院校的要求，所以相对来说，本科就读金融工程专业的学生在申请美国金融工程专业研究生时具有“天生”的竞争力。 与此同时，由于金工对于数理和计算机背景的较高要求，来自于北大，清华，浙大，复旦，上海交大等高校的 数学、应用数学、计算机专业的学生也都具备非常强大的竞争力，是美国金融工程研究生申请者中的佼佼者。

目前美国TOP100的院校中开设了金融工程（包括金融数学，数理金融，计算机金融等）的院校约为25所左右，根据项目设置偏重不同，分布在工程学院，商学院，文理学院等。

金融工程专业的申请要求

从金融工程的定义上看，该专业对于申请人及从业者的数理背景、计算机背景要求是比较高的。尽管听上去和“金融”相关，但对数理和计算机的背景要求甚至是超过金融背景的。

通常而言，申请者需要申请者具备诸如MATLAB，R，SAS，SPSS，Eviews等数据软件操作技能，C语言和C++等编程能力。 另外，如果学生在 高等代数、微积分、概率与统计、随机过程、微分方程、偏微分方程、计算机编程、C语言、SQL Server、数据库 等课程中表现强势，对于申请该专业研究生也是有很大帮助的。

为了从万千申请人中挑选出适合本校“金融工程”专业的学生，不少美国高校在招生说明中明确提出了对 先修课 的要求， 集中在微积分，线性代数，统计，C/C++等。下图是加州大学洛杉矶分校金融工程硕士项目的招生要求，大家可以参考一下：

图片来源：加州大学洛杉矶分校官网

对于类似有明确先修课要求的项目而言，如果不能满足先修课要求，申请成功的几率就会大大降低。

除了上述硬性要求外，申请人的研究和实习经历也是大大的加分项，金融工程专业对于学生practical experience的要求集中在金融行业中应用数学和计算机知识解决金融问题的岗位，比如 银行金融投资产品研发部，证券、基金公司的风险管控或投资收益部等。

金融工程专业的职业发展

金融工程专业学生毕业之后大多进入投资银行、资产管理、风险管控、对冲基金、期货证券公司之类的金融机构，从事量化交易，金融衍生品研发，资产管理类工作，多集中于 中后端，也有一部分毕业生进入政府科研机构，商业银行，咨询机构，跨国公司金融部等。

常见的雇主有Morgan Stanley, J.P. Morgan, Golman Sachs, PwC, Barclays Capital, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Black Rock, E&Y, etc.

常见的职位 有 Financial Engineer金融工程师, Financial Analyst金融分析师, Traer金融交易员, Risk Associate风险管控助理, Investment Associate投资助理, Strategist金融策略师 等。

位于曼哈顿地区的巴鲁克学院（Baruch College）以商科特长在纽约市乃至全国著称，其金融工程硕士（MFE）项目，被誉为美国顶尖金工项目之一。在巴鲁克最新公布的毕业生就业报告来看，金融工程专业研究生毕业后的平均起薪超过10万美元；54%的毕业生选择了投资银行，而接近六成的毕业生在从事量化研究分析的岗位。