金融VS金工，究竟哪个才是你的菜！！

金融专业面面观

院校特点

大概三分之一的美国学校开了金融专业，需要自己去思考。

主要包括三个思考方面：

一是高综排， 如普林斯顿、MIT，拉其他学校很大；20 多名左右的罗切斯特、加州系的，再往后有杜兰等……

二是华尔街认可度， 校友间的关照与帮助非常重要，如维拉诺瓦，位于费城周围，其校友遍布华尔街各大行。

三是国际视野， 华盛顿圣路易斯有国际化合作，可以在韩国、德国、新加坡等地的 campus 合作教学。金融行业在大城市会有更多机会和消息。

金融硕士细分

Example： WUSTL

主要分为四个领域：

1. Corporate Finance&Investments
2. Wealth&Asset Management
3. Quantitative Finance
4. Global Finance

课程设置

其目的在于把知识用到 manager 中间去，而不仅仅是学到知识。选修课作为强化，可以选择自己的兴趣与爱好相结合，扬长补短。

金融岗位应届生招聘要求

复星、申万宏源、global bank 等普遍要求顶尖大学，金融、经济等相关专业，如咨询、四大、券商的实习经历有加分

90 % 的传统金融职位和研究生专业相关性不大。 读研主要是两个选择，一是找工作、而是做研究。但是，金融的 PhD 不适合继续做研究，因为金融偏应用。要多思考未来的路，现在所做的事情对未来的帮助。

国内金融薪资待遇

一线城市 80 % 年薪为 10 w - 20 w，一般外资行会多一些，封顶约为 50 w。年终奖随市场行情波动较大。工作时间和工资正相关，工作比较辛苦，一周工作 60 小时左右。

判断所学是否符合金融领域

定性和定量、实用性和研究性课程相结合。

定性： 金融方面 财务分析、财务报表分析、management、传统估值分析

定量： Quant 量化分析

研究性： ECO 课程

本科生、研究生其一为金融专业即可

就业角度： 更多看实习背景

对本科专业相关性要求较高，如果本科不是金融，研究生读金融对未来进入金融行业会有很大帮助。

金工的课程、排名与建议

金融工程是以数学工具和计算机技术来建立金融市场模型和解决金融数学的新兴学科。线代金融工程主要有两个分支: P quant，Q quant 。

P quant 其本质是对各种衍生交易工具定价并利用各种衍生金融工具，如期权、期货，对金融领域中的各种风格进行管理，比较偏数学。

Q quant 主要是利用统计，计算机算法进行量化交易，其本质是从各个维度预测标的资产价格走势。主要运用当下热门的 Deep learning、Machine learning。

Master 项目详解

金融工程/数学硕士名称上可以叫做 Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance 或 Computational Finance.

作为一个交叉类学科，通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。

硕士项目为一至两年，多为一年半。 有一年的项目，如 MIT 的 finance 项目；也有两年的项目，如普林斯顿的项目就是两年。课程以授课形式为主。也有例外，如 CMU 卡耐基梅隆，有两个校区，在纽约校区在线听课的方式授课。作为一个就业导向的专业，鼓励学生暑假实习。专门设置 career service 部门，帮助学生找实习，项目的好坏与 career service 有直接的联系。

核心课程

• Financial Markets an Securities 偏金融的课程，讲bon

• Software Engineering for Finance (C++)

• Numerical Methos for Finance 数值算法

• Stochastic Calculus 随机积分

• Time Series Analysis 时间序列

• Optimization Techniques in Finance

• Asset Allocation an Portfolio Management 资产管理（偏量化）

• Market Microstructure Moels 市场微观结构 statistic moel

• Algorithmic Traing 量化交易

• The Volatility Surface 波动率曲面

• Machine Learning 机器学习

专精的专业，专注于一个领域的深入。

就业方向与薪资

三大就业方向：

（STEM 国际生，12 + 24 个月，OPT 工作许可）

• Financial Moeling / Strategies / Research

• Quantitative Portfolio Management

• Risk Management

方向一：Financial Moeling / Strategies/ Research

• 就业方向投行偏多

• 主要职责是各类衍生品定价，建立风控模型，为交易员写协助交易的工具 （为 traer 打工，实现工具的具体实现）

方向二：Quantitative Portfolio Management

• 就业方向买方居多（对冲基金、资产管理公司、wealth management）

• 主要职责是利用数学，统计，以及计算机算法去分析历史数据，建立交易算法。

（技能方面算法、数据很重要）

方向三：Risk Management

• 主要职责是风险管理。其工作内容包括但不限于审核交易模型，开发压力测试模型，限制交易头寸，评估资产组合流动性等。

薪资

（根据 school 层次划分）

(无 Bonus)

• Tier 1 100,000$ 左右

（Baruch 最新一届就业数据，留美就业率 100 %，126,000 $）

• Tier 2 90,000 $ 左右

• Tier 3 80,000 $ 左右

开设院校与排名

推荐参考：Quantnet MFE Rankings 2018