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美国金融工程,最详细的分析

时间:2018-03-17 01:12:55 收藏0 阅读 评论0 点赞0
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金融工程分析
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MFE ( 金融工程硕士,或者金融数学 / 数量金融 / 计算金融等,差别都不大 ) 是 90 年代新兴的交叉学科项目。此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。因为毕业生是去往金融领域就业的,所以它属于商科类项目。然而,它的课程的理工味道却非常浓厚。通常设在工学院或数学系下,由工学院、商学院、数学系联合授课。  MFE 教学很短 1-2 年,大部分学校不提供奖学金 ( 一小部分例外 ) 。但是投资周期短、回报快,毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此,这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。今年康奈尔大学的 FE program director 就说他们的申请者是前年的 2 倍。

  开设 MFE 的学校不是太多,而且申请人又很多,所以竞争非常激烈。 MFE 喜欢理工背景的学生 ( 当然每年也有金融经济背景的学生被录取,但都是很优秀的,或者选过很多数学课 ) ,申请者最好有非常高的 GPA , G/T 成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。

  MFE 是非常数量化的学科项目,之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学,可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。以下是我推荐的一些课程 ( 各个学校的偏好不太一样,给出的比较全面,也足够深了 ) :

  · 微积分、线性代数

  · 概率论、测度论

  · 数理统计

  · 偏微分方程

  · 实变函数、随机过程

  · 数值方法

  ·C++ 编程、算法与数据结构

  下面详细介绍一下美国的几个 MFE 项目,毕竟美国的金融市场最发达, MFE 的就业前景相对好。注:以下顺序不完全是排名,以下 15 个项目也不一定是最好的 15 个,只不过是我的了解相对多一些而已。每个项目都有各自的特点,根据自己的需要选择项目是很重要的。另外,作为没有工作经历的学生,对 1 年的项目要谨慎,因为它不像 1.5 或 2 年的项目中间有个暑假可以找实习。所以选择 1 年的项目,就要尽可能选择好学校的。

 (1)Master of Finance

  Princeton University 普林斯顿大学

  作为 Ivy League 中的佼佼者,普林斯顿这个无比光辉耀眼的名字,吸引着无数来自世界各地的求学者。这个项目设置在普林斯顿大学的 Bendheim 金融中心,是一个 2 年的项目,给最优秀的一位申请者提供奖学金。与其他 MFE 不同的是,它的课程很全面 ( 毕竟是 2 年 ) ,比较重视理论。而且有专门的 summer intern 给学生提供实习机会。因为普林斯顿的名气和强大的校友脉络,毕业生就业很好。这个项目与 MFE 不太一样,非常重视金融方面 ( 不光是数理 ) ,很难申请,班里只有 30 来个人, enrollment rate 10% 以下,会有面试,必须是各方面都极为优秀的人才有机会,大部分有工作经历。基本没有从大陆 ( 不包括香港 ) 直接录取过本科生,但是今年有牛人创造了奇迹。

  (2)Master of Science in Financial Engineering

  University of California—Berkeley 加州伯克利分校

  Berkeley 在美国西部的名气仅次于斯坦福。 Berkeley 的 MFE 项目是全美名气最大的,是这个项目的首席代表。设在 Haas 商学院里, 1 年的项目,似乎没有奖学金,只有春季入学。 Berkeley 的 MFE 重视实践,而且由于是 MFE 中的老大,名气没的说,毕业生就业非常好。每年招 60 来个人,非常重视工作经历,而且这已经成为了 Berkeley 录取的一个无形标准。但与其他牛校不同,它不会在某些细节上苛求申请者,而重视综合指标和实践能力。

  (3)Master of Science in Mathematical Finance

  New York University 纽约大学

  纽约大学位于华尔街旁边 —— 一个令无数人羡慕的最佳地理位置。这个项目设在纽约大学的 Courant 数学科学研究所下, 1.5 年的项目,数学味很浓厚,课程基本是固定的没选择性,没有奖学金。 Courant 的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人,是世界顶级的应用数学研究部门。只招 30 来个人,因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。据说去年为了选拔出最优秀的申请者,筛到最后剩下的一批人基本都是 GPA>3.7 , GRE>1400 ,然后在用个人陈述定胜负。这个项目非常重视申请人的数学背景。纽约大学与金融产业界联系紧密,毕业生就业率好的不能再好。这也是它超级抢手的原因之一。今年它录取的华人比较多 ( 以往是大量的法国人 ) 。

  (4)Master of Science in Computational Finance

  Carnegie Mellon University 卡内基 · 梅隆大学

  卡耐基 · 梅隆大学的计算金融 MSCF 项目是美国金融工程的带头者,历史比较悠久。 MSCF 设在 Tepper 商学院下,接受 GMAT 成绩。 1.5 年的项目,学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践,是所有 MFE 项目里课程设置最好的之一。卡耐基 · 梅隆大学的计算机科学是美国第一, Tepper 商学院也是排名前 20 的,再加上 MSCF 历史悠久名气也不小,所以非常受欢迎,毕业生就业非常非常好。 MSCF 有两个教学区,一个在匹兹堡 ( 本部 ) ,一个在纽约 ( 远程教学 ) 。两个区一共招生 70 多。它喜欢计算机背景好的学生,而且重视工作经历,会面试申请人,申请难度也比较大。它家审材料比较慢,有很多轮。

  (5)Master of Science in Financial Engineering

  Columbia University 哥伦比亚大学

哥伦比亚大学占尽天时地利人和,地处纽约曼哈顿,又是 Ivy( 常青藤盟校 ) ,对中国人又比较友好,很受我们的青睐。它有两个项目,现在说的这个是 MSFE ,设在工学院的 IEOR 系下, 1 年而且 7 月就开学,只有个别奖学金名额,课程比较重视实践,对申请人的背景要求比较严,最好数学或物理背景的。由于招 80 个人 (MFE 第一大班 ) ,所以是 MFE 项目里申请人最多的,竞争激烈程度没有普林斯顿、纽约大学和斯坦福那么高但也不低。虽然班里学生泛滥,但是毕竟是 Ivy 名校又在曼哈顿,就业前景是挺不错的。但是注意这个项目是 1 年的没有时间实习。以往招的人不少,但是今年有点不幸,很少。

(6)Master of Science in Financial Mathematics

  Stanford University 斯坦福大学

  世界闻名的斯坦福大学,有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下, 1-1.5 年,没有奖学金,课程非常理论化,偏重研究,例如可以选斯坦福商学院里 Duffie 教授的博士生课,此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招 30 个人,而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设 MFE 项目的学校中,斯坦福的竞争虽然不是最激烈的,但是录取标准是最严格的,申请人数理基础要非常好,而且又要对金融实业有很好的理解。被它拒过的人有的还得到了竞争更激烈的学校的录取,可见斯坦福的严格。不过今年,斯坦福录取了好几个北大复旦南大的牛人,感觉蛮慷慨了。

  (7)Master of Engineering——Financial Engineering Option

  Cornell University 康奈尔大学

  康奈尔大学坐落于纽约州西北部的小镇 Ithaca ,拥有着无与伦比的美丽的校园,以及卓越的名望。康奈尔的 MFE 设在工学院的 ORIE 系下,是工程硕士的一个方向。 1.5 年,有奖学金机会,课程有工科味道 ( 计算机,工程类数学等 ) ,要求申请人具有一定数学能力和编成能力,部分人会有面试。康奈尔地处偏辟的乡间,与纽约市有 4 小时车程。但因为 ORIE 系在曼哈顿有一个 OR 办公室,会在项目中间给学生寻找纽约的实习机会,所以很不错。它跟普林斯顿和哥伦比亚同样是 Ivy ,而且离纽约市也不太远,又有 summer intern ,所以毕业生就业应该很不错。因为是工程硕士的一个方向所以招生很少,据说去年才 20 来个,不过今年扩招了 ( 因为申请人太多 ) ,但是竞争依然很激烈。

  (8)Master of Science in Financial Mathematics

    

University of Chicago 芝加哥大学

  拥有着美国最多的诺贝尔奖得主的芝加哥大学,是美国研究型大学的典范,并且号称世界经济学和金融学研究的圣地。但是这个项目是设在数学系下的,而且课程非常理论化,数学味极浓 ( 这与芝加哥大学的研究性特点很相符 ) , 1 年的没有奖学金,这意味着没有实习的时间。芝加哥大学对 TOEFL 成绩要求是美国最变态的 ( 新 TOEFL 各项 26 以上 ) ,而且这个项目要求 GRE 数学 sub 考试 ( 而很多人没有 ) ,所以能申请的人不多,竞争不是太激烈,今年拿到他家录取的人不少。另外值得注意的是,有的人可以免数学 sub 考试,甚至可以达不到 TOEFL 单项的要求,但具体还看条件。据该项目的 program director 说就业率还是不错的,毕竟是在北美第二大金融中心。

  (9)Master of Science in Financial Engineering

  University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校

  位于优美宁静的北方小镇 Ann Arbor 的密歇根大学,是美国一所享有盛誉的综合性大学。它的 MFE 设在 Rackham 研究生院内。 1.5 年,没有奖学金,有学前教学 7 月份开始。课程灵活度很高,有很多商学院、工学院和数学系的课可以自由选择。这个项目以往招 70 多人,对 GRE 有要求 (Quant 至少 720 , AW 至少 4.0) 。过去很容易申请,但是今年缩减人数,录取率一下降低了,而且开始有面试。这个项目可以延长到 2 年,有个暑假可以找实习。尽管 Ann Arbor 地方比较偏 intern 不好找,但是 full-time 就业情况不错,仰仗着密歇根大学的名望和同校的 Ross 商学院的魅力,美国的主要大行都会专程来 Ann Arbor 开宣讲会。

  (10)Master of Art in Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance

  Columbia University 哥伦比亚大学

  这是哥伦比亚大学的第二个项目,称 MAFN ,设在数学系下。 MAFN 课程偏重数学理论一些,而不像 MSFE 比较重视金融实践。整体质量 ( 包括培养目标、课程设置、师资力量等 ) 比工学院的那个 MSFE 要差。也是 1 年的没有奖学金。申请的人比 MSFE 偏少一些,但是招的人也不多 30 来个。因为目前关于这个项目的信息不太多, 1 年的没有实习时间,是个劣势。但是据内部人士透露,这个项目就业似乎还可以,毕竟有哥伦比亚的名气撑着。

 (11)Master of Science in Quantitative and Computational Finance

  Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院

  佐治亚理工学院 (GaTech) ,与麻省理工学院 (MIT) 和加州理工学院 (CalTech) 并称为美国三大理工学院。它的工学院是仅次于 MIT 和 CalTech 的。 GaTech 的这个 MQCF 项目没有开设单位,可以由学生自己申请将学籍保存在工学院、管理学院、数学系中的一个。 1.5 年的项目,可延长到 2 年,有奖学金名额。 如果通过管理学院申请的话可以用 GMAT 申请。竞争度不是太激烈。这个项目以往招 40 多人,就业情况还是挺好的,所在的 Atlanta 市 ( 可口可乐的故乡 ~) 经济也比较发达,和北卡罗来纳州的一部分合起来是美国东南部的新经济区。不过今年似乎明显扩招了。

  (12)Master of Science in Applied Mathematics for Finance

  City University of New York—Baruch College 纽约城市大学巴鲁学院

  纽约城市大学巴鲁学院的这个项目设在 Zicklin 商学院下。 1 年的项目,接受 GMAT 成绩,似乎没有奖学金但学费比较便宜,课程偏重实践。巴鲁学院的 Zicklin 商学院学术声望非常一般,但是地处曼哈顿黄金地段,与业界有联系。这个项目的 director 办这个项目非常用心,而且 Zicklin 规模很大,院里的老师也非常积极帮学生联系实习和工作,他们很注重学生就业。所以,非常看重纽约的人有很多都会申请这个项目。录取率在 20-30% 左右,不是很激烈也并不轻松,重视工作经历,这点有点像卡耐基 · 梅隆。虽然学校整体排名不高,但是就业服务不错,而且在纽约市有一定的声望,所以就业应该也还可以的。

 (13)Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specialization

  Purdue University—West Lafayette 普渡大学

  普度大学是一所饶有名气的大学,位于印第安纳州。它有两个计算金融的硕士项目,现在说的这个设在数学系下, 2 年,课程饱满,并且有奖学金。普度大学对计算金融很重视,这点从它的 MS 、 PhD 、 MBA 三种项目都有计算金融方向的特点就可以看出。项目还是有一定名气的,但是学校地理位置比较一般,因此就业情况不太清楚。

  (14)Master of Science in Statistics with Computational Finance Specialization

  Purdue University—West Lafayette 普渡大学

  这是普度大学的另一个计算金融硕士项目,是设在统计系下的,也是 2 年并且有奖学金机会。和数学系那个有什么差别我也不太了解,只能从课程上观察,可能比较偏统计和实证。

  (15)Master of Science in Mathematical Finance

  University of Southern California 南加州大学

  南加州大学地处繁华的洛杉矶 ( 据说奥斯卡颁奖典礼曾经在这个学校的礼堂举行 ) ,在美国西部 8 所名校之一。项目的名气比较一般,但是学校的声望和地理位置都是很好的,这个项目设在数学系下,据说学费比较贵。具体就业情况就不知道了。

  美国还有一些学校还设 MFE 项目,例如 University of Wisconsin—Medison , North Carolina University , Rutgers University , Boston University , Polytechnique NY , Illinois Institute of Technology , Claremont Graduate University 等等。

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