金融工程VS金融数学

金融工程和金融数学一直都是美国硕士申请的热门项目，很多申请纯金融学的学生也会考虑申请金融工程和金融数学（简称金工和金数）。虽然都是金融类项目，很多人对它们之间的区别其实并没有太多的了解，而这些区别都是这俩项目申请难度比纯金融学高的原因。

接下来，我们会为大家分两期详细介绍金工和金数这两个专业，它们之间的区别，课程设置，就业发展机会，申请要求和院校介绍。

01专业介绍

专业介绍金工和金数都是新兴学科，专注于利用数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题，主要的性质是运用数学算法和计算机等技能去计算金融交易中会产生的风险并有效的去管理和降低它们所能带来的亏损，提高回报率。

金工即为financial engineering, 也可以被称为quantitative finance或者computational finance；

金数则为financial mathematics，也可命名为mathematics of finance或者mathematical finance；

因为相似的性质，它们也都能统一的被称为金融工程。

金工和金数隶属于金融学，和金融学之间不同的地方在于：

1. 金融学偏理论学习 （theoretical），教授学生金融中的规律与问题；金工金数偏应用实践 （practical），主要培养学生的数学与计算机能力去解决金融问题。

2. 金融学涉及到比较多的是经济方面的知识；金工金数则是注重数理方面的知识。

3. 金融学的主要学习对象是基础变量比如利率，汇率和货币供应；金工金数更多依赖金融衍生工具比如期货，期权，远期和互换等等。
   那么金工和金数之间到底有什么区别呢？

金工是分别运用数学与统计、金融与经济、计算机科学这三种不同领域的知识去解决金融上遇到的问题。除了强调数学方面的知识以外，该专业还非常注重计算机和编程等能力；随着计算机和人工智能的飞速发展，金工也越来越依靠统计学，大数据，机器学习和深度学习等能力去实现更好的金融决策。

另外，金工涉及的应用领域非常广泛，通常会加入很多金融经济学管理课程。总体来说，金工是一门熟练使用先进的计算机科学技术将数学和统计学应用于金融市场研究的专业。

金数的主旨和金工一样，而它们之间的区别就在于它们教学的侧重点不同。相较于金工，金数会更加注重数学方面的理论知识以及如何把数学运用到金融市场上去解决问题；金数的课程也有比较少的金融经济管理类的课程，加入了更多数学类的课程，相对于实践领域会较少于金工。

02课程设置

课程设置因为金工金数横跨了金融经济，数学和计算机这三大领域的知识，所以该项目经常都会由商学院，数学系和工程学院联合授课。金工通常开设在商学院或者工程学院底下，而金数通常都是开在数学系底下。金工金工常见的课程有随机模型/分析，统计分析，优化，机器学习，衍生品，金融风险管理，数据科学/大数据，C ++编程，金融中的计算机方法/技能等。

金工常见的分支方向通常有：资产管理，计算金融/交易系统，衍生品，金融风险管理，金融与经济学，金融科技，金融工程机器学习等。金数金数常见的课程则有时间序列分析，随机过程/分析，数学金融，概率论，统计推断，数值分析/方法，多元数据分析，定价等。

金数的分支方向比较少，但常见的都有金融数学，金融数据科学，金融科技，金融市场，资产管理，定量分析，风险管理；很大一部分的分支都是和金工一样的。金工金数的课程都是由必修课、选修课、分支方向课程、独立研究项目以及实习等组成的。每个学校开设的项目都有不同的组合方式，有的会加入实习，有的则是需要学生完成研究项目。

*在前一期的纯金融专业解析中，我们也提到了普林斯顿大学和麻省理工大学的纯金融项目的性质比较量化，涉及到很多数学和计算机的元素，所以这两个项目其实和金工金数项目没有太大的区别，只是命名方式不太一样。

03就业发展

就业发展想要了解一个专业的就业去向最直观的方式就是通过大学统计的数据去了解。

以下图表为加州伯克利大学Master of Science in Financial Engineering项目的就业数据。从工作的领域上看，金工金数毕业的学生都能够到资产管理，投资银行，金融科技，交易，对冲基金，咨询，投资研究和评级机构等领域就职；就职的岗位包括了定量研究/分析，数据科学，投资组合管理，分层和建模，结构/销售和交易，风险管理，咨询，评估和量化程序员。

如下图所列出公司中大多以投资银行为主，同时也是金工金数毕业生的理想去处，包括我们大家所熟悉的比如普华永道，摩根斯坦利，巴克莱银行，摩根大通等。

04申请要求

申请要求金工金数的申请要求我们还是需要从两大方面去看：硬背景和软背景。

硬背景是指申请者的本科背景，在校的GPA成绩和标准化考试成绩 （GRE/GMAT和TOEFL/IELTS），而软背景则是指申请者的活动和工作经验。硬背景是录取的基本门槛，而软背景就是提高申请优势最重要的部分之一。
本科背景金工金数专业没有太过具体的申请要求，申请者可以是来自商科背景，工程背景，数学背景，计算机科学背景或者理科背景的。因为金工金数本身的申请要求都比较注重数理能力，所以这一类的本科背景在申请上都非常占优势。  

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