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数学
stochastic calculus 随机微积分
现在所有pricing theory的基础理论
统计
econometric 计量经济学
probabilities an statistics 概率论与统计
关于quant的种类， 两个probability measures下有不同的说法 ：
q quant : 金融危机前为主流。秉持risk neutral﹙风险中性﹚理论，也就是风险中性测度。资产定价理论中最基本的原理，就是风险中性测度对应着无套利，无套利对应着可以完美对冲各种风险。所以q quant主要是协助structuring esk和exotic traing esk来做衍生品定价。银行卖那些复杂的衍生品是为了赚手续费﹙1%左右﹚，并不是与客户对赌。在q quant的协助下，银行把衍生品卖出去，对冲掉所有风险，收客户一笔手续费，这才是sell-sie最本职的工作。
p quant： 金融危机后为主。需要大量计量经济学﹙econometric﹚知识。
quant来自于physical probability measure，也就是"预测未来走势"，常见于买方和卖方的自营交易部。所谓预测未来走势，无非就是寻找uner-price risks/over-price risks，也就是所谓的"找alpha"，因此p quant也叫alpha quant。
编程
学得不如cs专业深入，但是写script，test strategy是必须要做到的。
monte carlo simulation蒙特卡罗模拟算法 （非常重要的技能，金工必学技能）
big ata techniques大数据技术
machine learning机器学习
金融
别看课程多，workloa其实是最少的，主要就是讲上面三个方向如何在金融领域具体应用。mfe整体来说是非常quantitative的，需要理科背景。
financial market theories an financial erivatives
金融市场理论与金融衍生工具
fixe income market an asset-backe securities
固定收益市场和资产抵押债券
asset management an risk management
资产管理和风险管理
high-frequency finance
高频交易
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牟晓峰
