美国金融工程专业的申请与就业模式

金融工程在不同的美国大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , Quantitative Finance.然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging iscipline wherein mathematical tools are use to moel financial markets an solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货，期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

金融工程是一门综合了金融学，数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院，数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析，投资组合分析，期货和期权，资产定价，资本预算，金融风险管理，固定收益分析，利率模型等课程。

Master of Finance 和 MFE之间的区别:

MSF主要研究金融领域，更多的是对金融本身的学习和了解，除了stochastic calculus, erivatives pricing, financial engineering这些课程外，还会教授accounting, corporate finance, behavioral finance。MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育，毕业后一般从事专业性强、技术含量高的专职工作。

MFE和MSF都关注金融领域的深入学习，比如定价分析、固定资产分析、衍生品分析等，但是MFE更偏重于建立金融模型并依据金融模型获得相关经济数据，更注重于各种数量方法和技术方法的使用，而MSF更多的是培养金融方面的通才，或者说是多面手。

美国金融工程专业的申请与就业

很多学生都向往能去美国 留学 ( 课程 )金融工程专业，下面介绍下此专业的申请情况和就业前景。

适用人群：从申请角度来讲学校一般偏向于理工科背景的学生，数学基础好的学生就可以, 自己的成绩单里有高等数学(主要指微积分课程)，概率论与数理统计，线性代数，差分方程，信号系统一类课程，再加上一两门经济学的课，最好有金融方面的基础。

因此，有意申请该专业的学生一定要注意自己增强和提高数学方面的学术背景和能力，并且在计算机的运用方面也需要非常熟练。本科学计算机的学生也具有一定的申请优势。

总之，该专业属于交叉学科，对一个学生的综合学术能力要求比较高。申请者除了 GRE ( 课程 )(有些设置在商学院下的金融工程专业需要GMAT)， TOEFL成绩要达到较高标准外，学术背景，项目实践，课题研究能力非常关键。

开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生所以该专业对于申请人的要求侧重数理方面的背景，因此数学，统计，计算机等专业学生申请时有比较大的优势(当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课)，申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等。

大部分金融工程的项目都更喜欢有工作经验的caniate，但Princeton这个学校虽然也喜欢有工作经验的，但是学校不会把这个当作最重要的条件，只需要有1-2次internship就可以了。

课程设置：用计算机来实现数学模型，研究如何通过各种金融工具比如期货、保险、理财产品、货币等等规避风险。学习的课程跨越数学和金融方向。包括股票市场分析，投资组合分析，期货和期权，资产定价，资本预算，金融风险管理，固定收益分析，利率模型等。

金融工程在不同的大学有不同的名称，这和美国教育体系有关，与国内的大学只追求建立综合性大学，但是不考虑自己的优势不同，美国大学会management strengths，在教学过程中学校建立自己的特色。

纽约大学金融工程设在Courant数学科学研究所(Courant Institute of Mathematical Science)下，专业名称：Financial Mathematics，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。又比如福德汉姆(Forham University)商学院的Quantitative Finance是在调查了全球50家顶级投资银行和基金的用人需求以后建立的，完全用金融模型预测股价、期货的走势，这和该校位于华尔街有关。

MFE是非常数量化的学科项目，金融工程专业之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。所以该专业倾向于招收有以下课程基础的学生：两门微积分的课程、线性代数、一门基础统计学的课、最少一门数理分析的课、一些金融或者经济学的课程。当然对于有的学生而言，如果你不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。

对于金融工程的就业前景:金融工程处理的风险对象主要是利率风险、汇率风险、股票价格风险和金融衍生品等。目前可以不夸张的说金融衍生品的发展将主导着金融市场的发展，基于金融衍生品具有高风险这个特征，而能够规避信用风险管理的金融工程学的发展也将势如破竹。

就业前景：

证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才。

基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

以下是针对各个学校开设的金融工程专业所做的具体分析：

1.加州伯克利大学(University of California, Berkeley)，金融工程专业设在商学院里，重视实践，要求三到五年的工作经验

2.哥伦比亚大学(Columbia University)，金融工程专业设在工学院下，课程重视实践，对申请人的学术背景要求高，尤其是数学背景，另外哥伦比亚大学还有一个专业叫做金融数学，设在数学系下，课程比较偏重数学理论，不太重视金融实践。

3.纽约大学(New York University)，金融工程专业设在数学研究所下，老师都是应用数学教授，比较重视申请人的数学背景

4.卡内基•梅隆大学(Carnegie Mellon University)，该专业是偏重计算机的计算金融，与计算机联系紧密，重视计算机编程能力和金融实践，会面试申请人。

5.伊利诺伊理工大学(Illinois Institute of Technology)传统的理工大学，地处芝加哥，期货期权的交易中心，没有专门的金融工程专业，但是在金融市场专业下设的一个研究方向是金融工程，学费生活费低廉

6.肯特州立大学(Kent State University)开设的金融工程专业算是一个实用型的金融工程课程，综排不是很高，但是学校对于金融工程专业方面非常舍得花钱，学校专设有金融工程实验室，学生可以在实验室中模拟金融市场和金融交易，相对而言，毕业生的使用能力特别强

7.波士顿大学(Boston University)对申请者而言算是较有把握的申请选择，综合排名

60，专业排名15左右，基本要求为：211大学，GPA3.2以上，GRE 1200以上，就算无工作经验也可以尝试一下。

申请角度：文书创作：

&nash;重点应放在如何细述自己的职业目标并使人信服，如何描述自己偏数理方面的实习经验，并使之成为支持自己职业目标形成的有力证据。

&nash;相反，可以不必煞费苦心的去想出一个有趣的小故事来。如果有这样的生平小故事当然很好，但如果没有也不必担心。因为金工是一个非常职业化的专业，缺少一些生动活泼也无妨。

• 申请尽量赶第一轮。很多学校的金工申请都是分第一轮，第二轮的(如密歇根安娜堡，BU，CMU)。尽量赶第一轮申请，这样录取的可能性会更大。