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华尔街的“矿工” VS 硅谷的“码农”.
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华尔街的“矿工” VS 硅谷的“码农”.

时间:2019-11-17 12:58:55 收藏0 阅读 评论0 点赞0
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在美国常会听到这样一句话:去东海岸当“矿工”,在西海岸做“码农”!根据东西海岸行业经济发展的差异,你大概多少能够猜到东海岸对应的纽约金融业发达,西海岸对应的硅谷互联网行业强势,在这样的背景下,就产生了对应的人才需求,今天我们来先来聊聊宽客。
想留学,没方向?还不点我快来聊?

宽客 Quantitative analyst

宽客(Quant) ,从字面含义直译应是量化分析师,但ta有一个大家比较熟悉的名字-金融工程师,ta是现代金融市场的金融衍生品的创造者,通俗来讲就是指一群靠数学模型分析金融市场的专业人才。1991年国际金融工程师学会(International Association of Financial Engineers)的成立,代表着金融工程学的正式问世,随着投资银行,商业银行,证券投资以及公司财务等金融业务的迅速发展,金融工程学随之兴起并发展成一门工程型的新兴交叉学科,作为现代金融学的发展,ta标志着金融科学逐渐走向产品化和工程化。

相关就业领域

就美国而言,宽客分布在华尔街的各个角落,从衍生产品定价,到量化交易建模,到风险管理;从债券、外汇,到股票、期权、期货,都有他们的身影。所以基本上投资银行工、商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门等金融公司是宽客大量涌入的地方,如高盛,JP Morgan,花旗银行,汇丰银行,摩根士丹利,中国银行等等。同时越来越多的政府管理部门,能源公司也逐渐需要这方面的人才。

职业的大致分类

交易模型Quant(desk quant):开发直接被交易员使用的价格模型。

模型识别Quant(Model validating quant):独立开发价格模型,确定desk quant开发的模型的正确性。 -研发(Quant Research quant) : 尝试发明新的价格公式和模型。

程序员(quant developer):写代码或者调试其他人的大型系统。

统计套利Quant(Statistical arbitrage quant):在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统)。这种技术比起衍生物定价的技术有很大的不同, 它主要用在对冲基金领域。

风险管理Quant(Capital quant):建立银行的信用和资本模型。

一个宽客需要了解的知识

1. 编程

****__2. 数学

3. 统计

****__4. 金融

大学涉及到的相关专业 :(不完全)

数学/应用数学

****__计算机科学

金融数学

****__物理学

商科类专业

统计学


从就业市场的反馈来看,大公司更倾向招如本科理工科,硕士商科的学生,当然读到Phd就更有优势了。 数学在早些年衍生品刚刚流行的时候非常重要,但现在越来越多的宽客也需要写程序,所以擅长编程是非常有竞争力的,还有一种有趣的说法是:宽客就是金融界的码农。因此求职者最好能在一个方面有所专长,而其他方面也能略精通一二。

这几年金融类的专业申请人一抓一大把,特别是申请顶尖名校的竞争非常激烈,全美TOP50的名校中,也并非每所都开设金融硕士项目,我们来看看 北美设有金融/金融工程/金融数学硕士项目的名校

哥伦比亚大学

Master of Science in Financial Economics(MFE)

该专业是设在哥大商学院下面的STEM项目,曾在TFE Times的金融经济类排名第一,两年制硕士项目,因最初是为了培养博士生的,所以和其他项目比较而言学术要求很高,与金融博士项目的区别仅在于时间更短更偏就业,有很多PhD和MBA的课程,可以说兼有了博士项目对学术能力的培养和MBA拓展人脉的优势。

Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance( MAFN)

这也是STEM项目。哥大的金融数学MAFN项目是数学系和统计系合办的,从名称可以看出重点还是数学,课程偏Quant。学时一年制,适合数理化,计算机或经济学背景的本科生申请,但同时又需要具备有金融相关的实习或工作经历。

普林斯顿大学

Master in Finance(MFin)

普林斯顿的这个金融硕士也是STEM项目,分为2或4学期制,取决于学生个人的学术背景和工作经验等。申请难度极大+毕业时GPA需达到3.0,否则需要延期重修,竞争可谓相当激烈!

MIT麻省理工学院

Master of Finance(MFin)

同样是STEM,MIT的MF有12或18个月学制,选择18个月的项目可以参加暑期实习,需要考虑有以下方面的学习背景:线性代数、微积分、概率论、随机过程、统计/计量经济学、计算机相关如编程等。MIT对申请者本科专业还是比较宽容的。

卡内基梅隆大学

Master of Science in Computational Finance(MSCF)

CMU的金融工程属于神级项目,由卡内基梅隆的四个学院-数学、统计、商学院和Heinz学院共同建立,对数学和统计的基本功要求较高。STEM项目由6个七周的学时周期组成,分为Financial Modeling, Trading,Risk Management和Quantitative Portfolio Management 四个分支。 

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