美国部首席咨询师吴耀教您如何申请美国金融工程

金融工程是近年窜起速度最快的科系，研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由于这几年金融环境快速的变化，与科技的进步，使市场国际化，企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下，市场需要更多种类的金融商品，作为投资的工具。面对这样复杂的需求，设计一样金融商品需要财务的概念、数学、统计的辅助，与财务的知识。 金融工程掌握一系列专业化的、仅凭技术无法达到的素质，加之金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的速度，因此供不应求，就业前景光明。本文将为您详细解答美国金融工程专业申请中的一些问题。

问：老师，我有点困惑，我在申请的过程中上网查资料，发现关于金融工程的英文名称叫法有很多种，比如Computational Finance、Mathematical Finance，那他们有什么区别？ 答：金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance ,福特汉姆大学的这个专业排名全美前20，叫Quantitative Finance，而伦斯勒理工Lally商学院的这个专业排名在前30，却叫Financial Engineering an Risk Analytics。 其实无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。 金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域。金融工程一般在商学院、工程学院和数学学院下。也有些两个学院共同合作创办。其特色与重点也与学院的背景有关。

问：那为什么这些学校要起不同的名称呢？ 答：金融工程在不同的大学有不同的名称，这和美国教育体系有关，与国内的大学只追求建立综合性大学，但是不考虑自己的优势不同，美国大学会management strengths，在教学过程中学校建立自己的特色。纽约大学金融工程设在Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。 比如福德汉姆商学院的Quantitative Finance是在调查了全球50家顶级投资银行和基金的用人需求以后建立的，完全用金融模型预测股价、期货的走势，这和该校位于华尔街有关。

问：金融工程、金融学、MBA的金融方向有什么区别呢？ 答：有广义和狭义的解释，我们这里指狭义。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授 课。研究用金融衍生工具如期权或者期货等的多头或者空头，转移风险，实现规避风险的目的，并能够对一些金融产品进行定价。其深度远远超过MBA金融方面的课程；而金融学的学习以理论为主，更多的是以基础变量为研究对象和基本研究工具，如汇率、利率等经济学一般方法分析金融活动、处理有关金融业务；MBA是一种泛商科教育，更注重领导力等软素质的培养，金融的专业技能教得并不是很深，但是视野会比较开阔。

问：金融工程的就业前景如何？ 答：金融工程处理的风险对象主要是利率风险、汇率风险、股票价格风险和金融衍生品等。目前可以不夸张的说金融衍生品的发展将主导着金融市场的发展，基于金 融衍生品具有高风险这个特征，而能够规避信用风险管理的金融工程学的发展也将势如破竹。虽说中国目前的金融体系随着开放性程度的增强面临一 个重大问题，即如何规避全球先进金融化体系对中国金融市场的冲击以及如何抵制住那些纵横在金融舞台上年的金融投机者伺机对中国的侵蚀。只有自我发展和 提供出更多的金融工程专业的人才来填补这个需求。 无论哪个级别的投资部门或者研究部门，包括投资银行、商业银行、基金经理、对冲基金和其他相关公司，对金融工程专业者都是宠爱有加。麦肯锡的一项调查资料表明，2018年中国的金融工程人员有20万人的缺口，随着股指期货市场的繁荣健康成长，数量金融将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。北京大学和福特汉姆大学就合作了数量金融方面的硕士学位。当 然，我更建议你通过我们直接申请到福特汉姆大学学习，在华尔街的环境中学习金融工程才会真正得理解这个专业。没有金融衍生品的市场环境，光学习理论是有很大的局限性的。

问：金融工程竞争激烈么？喜欢什么样的申请者？ 答：金融工程专业教学很短，基本上是1.5-2年，大部分学校不提供奖学金（一小部分例外）。但是投资周期短、回报快，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此，这个项目的申请人非常多，而且逐年递增。 开设金融工程的学校不是太多，而且申请美国金融工程人又很多，所以竞争非常激烈。金融工程专业喜欢理工背景的学生，申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。 金融工程是非常数量化的学科项目，之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。

问：我是计算机背景，想申请这个专业您有什么建议么？ 答：你需要了解一下学校的学术方面的特定要求。大多数顶级学校希望申请者本科修过微积分、概率、统计学或经济学等课程。我估计你应该上过微积分、线性代 数、偏微分方程、实变函数、随机过程这样的课程，但可能没有上过宏观经济学、微观经济学、和会计，最好能选修一下。虽然金融专业的先修课要求不是很强硬， 允许申请人在获得学校录取以后再安排补修，但如果本科阶段没有修过任何与先修课相关的课程，还是很难说服学校相信申请者具备扎实的金融专业学习基础的。

问：我是教育技术的背景，看了金融工程的介绍，很喜欢，请问我跨专业申请有什么难点？ 答：还是弥补相关背景的问题。建议通过双学位、双专业、辅修或选修等方式，去上一些相关的课程并取得一定的学分，向申请的目标学校展示出你的实力。

问：什么样的条件能够被名校的金融工程录取呢？ 答：我曾帮一位同学申请UC Berkeley的MFE。此专业是一个12个月的全日制的课程。采用滚动录取的方式每年招65个学生。春季三月份开始。申请者需要具备这样一些条件： ·有一定的实习或工作经验的申请者，虽然工作经验不是必须的；学过C,C++ ·有统计或计量经济学基础的申请者（如SAS, Gauss，RATS,S-Plus an Garch）， ·具有较强的数学背景（包括线性代数，多元微积分，微分方程，数值分析、高级统计，概率） ·熟悉数学工具的运用（比如Mat Lab, Mathematica, or MathCAD）。 学校接受GMAT或GRE，数学部分达到90%以上，语文和写作部分比较强，托福成绩虽然学校官网上写的最低要求IBT80，但是一般需要达到100分左右为好。

问：看起来我达不到这样的要求，只能申请低一些排名学校。能不能帮我们申请者总结下顶级商学院申请金融工程所具备的要求？ 答：GRE/T：考一个GRE math Sub来增加录取率。托福虽然官网上写的要求都不是很高，最低要求80左右，但同样最好达到100分左右，至少90分。GRE320以上对于申请来说是比较理想的要求；理工背景的学生录取利率要高。当然每年也有金融经济背景的学生被录取，建议金融背景的申请人在大三大四多选修一些数学课。

问：金融工程申请中的个人陈述有什么要点？ 答：要写得和别人不一样。举个例子。你说自己数学好，是不够的，因为申请人数学都好。我前年会让申请人看一些金融的专业期刊和网站，让录取委员会感觉申请人有 global financial market know-how；去年又让他们找某一个方向精读几篇名教授的论文，可以就某一个话题谈出一些深度。当然实习经验也很重要。 另外，我想告诉大家，很多申请人在申请的时候不明白金融工程的就业方向，会把职业目标完全写错，譬如有人写读完金融工程出来要回到中国的商业银行工作。这是错误的。金融工程的就业方向主要是金融衍生品相关的工作。商业银行和金融衍生品业务是完全不搭边的，除非商业银行专门成立这样的投资部门。

问：在众多学校中，有什么推荐呢？ 答：我重点推荐三所学校，一是密歇根大学的金融工程，是商学院(排名前10)和工程学院合办的，在排名高的学校中算相对比较好申请的。二是Lally商学院的金融工程和风险管理。三是福德汉姆商学院的MS in Quantitative Finance 专业了。其中我印象最深的是福德汉姆商学院的MS in Quantitative Finance 专业。据我的学生反馈，学校为此次专业的学生布置了数量金融仿真交易场所，置身之中仿佛身临其境在纽交所。数量金融的学生可以在最先进的仿真金融场所里，模拟在真实金融环境里操作学习。面对错中复杂的“彭博终端系统”（Bloomberg terminals）， 实时数据传送着全球股票、固定收入、外汇牌价和无线网上报价等各种金融数据。这是让学生学习到先进的定量模型如何运用到金融的最佳学习环境。这种体验为学生未来的就业和职业生涯的成功打下了良好的基础。