美国留学】美国金融工程专业详解（干货长文）!

一、专业介绍

美国金融工程专业是综合运用数学、统计和计算机编程技术去解决金融问题的学科。是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。

金融工程专业的课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance ,然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的----it represents the emerging iscipline wherein mathematical tools are use to moel financial markets an solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

二、美国金融工程课程设置

2.1__设在工程学院下——代表院校：哥伦比亚大学、普林斯顿大学

把金融工程硕士设置在工程学院培养的代表学校有哥伦比亚大学和普林斯顿大学，哥伦比亚大学的金融工程专业在北美排名第二。哥伦比亚大学工程与应用科学学院授予金融工程科学硕士学位(Master of Science in Financial Engineering) 。从哥伦比亚大学金融工程硕士专业简介中我们了解到该校的培养特点是运用工程学和统计学的相关技术解决金融实际问题，而毕业的学生应该有能力在银行、证券及金融投资公司做相关的分析工作。哥伦比亚大学的课程设置强调金融学、统计学与工程学的相关性，比如蒙特卡洛方法在统计学与工程学当中被广泛运用，而哥伦比亚大学则作为七门必修课程之一要求其学生必须掌握，其目的就是希望培养学生熟练地把统计学知识与工程学知识统一起来解决金融问题的能力。

哥大金融工程硕士课程计划：

◆金融工程随机模型、金融工程统计工具、金融基础原理。

可以从以下课程中任选三门：资产管理学、外汇市场及相关衍生工具、对冲基金管

理、组合投资管理人、人寿保险及风险管理学等。

◆金融工程最有化，蒙特卡洛方法、资产定价与投资、连续时间序列。

从以下课程中至少选择两门：金融工程运用、金融工程最新文献讨论、金融工程数据分析、期限结构模型、信用风险及衍生工具。

2.2__设在商学院下——代表院校：加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、纽约市立大学巴鲁克分校

加州大学伯克利分校（UCB）把金融工程专业设置在Hass商学院下。相比于其他大学学院下开设的金融工程专业硕士学位来看，UCB的培养模式更偏重于实际的运用，对理论的要求相对偏低，属于职业导向型教学模式。通过Hass商学院金融工程硕士课程设置，我们可以看到比如公司金融、金融机构讨论、金融创新成败案例、应用金融设计等课程均为较实用的课程，而这些实用类课程的设置将会使其培养的学生更易适应将来的工作。

UCB__金融工程硕士课程计划（商学院）

◆春季：投资学基础、公司金融基础、金融规划、随机积分、金融机构讨论课Ⅰ

◆夏季：固定收益证券、衍生产品：经济概念、信贷风险模型、衍生产品：数理方法、金融机构讨论课Ⅱ

◆秋季：实证金融方法、金融风险量化与管理、高级数理金融、资本与货币市场、衍生产品会计、公司财务证券设计、金融创新成败案例

◆冬季：实物期权与商品衍生产品、动态资产管理、资产支持证券市场、行为金融学、应用金融设计

2.3设在数学或统计系下——代表院校：芝加哥大学、康奈尔大学

美国众多的大学还是把金融工程课程放在数学或统计学院进行培养。该种模式的代表学校有芝加哥大学、康奈尔大学等。通过对几个排名靠前的学校的专业简介我们发现这种模式的一个侧重点是对理论的研究。比如金融工程学领域的第一种学术期刊《Mathematical Finance》就是由康奈尔大学出版的。而芝加哥大学的金融工程研究成果也是在该领域处于领先水准。所以设在数学或统计学院的金融工程硕士培养模式的一个显著特点是希望培养出在该领域的专业学术人才，比如在该类模式下硕士研究生将来进行博士学位攻读的比例明显比其他模式高，而且毕业时将获得数理金融学科硕士学位(Master of Science in Financial Mathematics)。

芝加哥大学的金融数学硕士课程设置的难度很大，课程设置对数学的要求非常高，偏重于对学生的学术理论培养，芝加哥大学的课程设置分为数学、概率论与经济学、金融运用与模拟三部分，其中虽然数学课程设置的比例并不是最高的，但是难度相当大，要学习包括马可夫过程、福克-普朗克方程解分布和格林函数、偏微分方程的数值方法等。而在这种课程设置下其培养的将会是金融数学人才，即利用数学模型和数学方法对金融问题进行定量分析，以及培养数理金融人才，即以数学为方法和工具对金融问题尤其是衍生产品进行研究。

三、美国金融工程研究方向介绍

3.1证券衍生物定价

90年代，金融数学的鼻祖Dr. Robert C. Merton利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如FRA，Creit Directives都是按照Dr. Robert的理论定价的。证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析，ifferential equation(物理应用数学必学的课程)的基础，学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有MBA的金融类课程。

这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所，保险公司，银行。

3.2风险分析

金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。

这一类研究方向毕业生的就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等，和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。

3.3金融模型

数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。金融模型专业的学习包括，Linear Moeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实。

这一类的研究人才，就业方向一般是：大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。

3.4金融信息分析

信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。因此，这一类的学习/研方向要求学生有扎实的统计学基础，或者工程基础。

这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。

四、美国金融工程申请条件

总得来说一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+__；数理基础课程背景及相关的实习经验。具体来说分为以下几点：

●专业背景：

金融工程专业除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。

●数学能力：

美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、数值方法。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。

其它有关数学的要求是：GRE的Quantitative较好，还有的排名较高的学校则要求GRE数学部分在90%以上。Purue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanfor对数学的要求特别高，也特别偏向数学专业出身的学生，甚至要求申请者者递交GRE的Math SUB 成绩。

除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分;如果曾经参加过数模竞赛等比赛获过奖也是很有影响力的。

●计算机能力：

计算机技术是转专业申请者很能够表现自己的一个重要方面。

大多数情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础，其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathca等。比如：Cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而JAVA就是其应用最为广泛的编程语言。而Columbia大学则对UNIX操作系统情有独钟。

●经济、金融知识基础：

金融数学的申请要求并没有把金融知识基础作为一个很硬性的要求放置在网页信息中，但是作为申请者，如果不能对金融知识有所积累、对金融数学的内容一无所知、那势必会影响到申请材料的制作的倾向性以及申请结果。

微观经济学、会计学原理，还有其它金融学入门类课程都是需要读一读的，如果能够根据所学的知识为金融学研究对象建立相应的数学分析模型(如：期权定价模型)，这将会是很有说服力的专业能力的证明，能表现对金融市场，工具，机构强烈的兴趣。