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多角度揭秘金融工程专业与申请

孟庆卓

2018-04-18 00:59:52

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相比于金融专业，近几年金融工程因为毕业生的就业前景好、投资回报率高，成为了美国留学的一个热门专业，那么具体这个专业到底学什么？之后就业前景如何呢？

首先，我们要知道的是，面对复杂的现代金融市场以及金融衍生物，投资银行、基金管理公司等金融机构需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。金融工程就是通过利用数学知识、统计模型、以及计算机编程等工程化手段，把已有金融工具的应用到新的领域，或者组合分解出新的金融产品，甚至创造出新型金融工具，来实现对金融问题的创造性解决。

我们可以看到，虽然人们往往把金融工程归类于商科，但其实他的理工味道是非常浓厚的，重点其实是工程2个字，把工程思维、数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等引入金融领域，是一个典型的交叉性学科。金融工程的课程通常由商学院、数学系和工程学院联合授课，培养的目标是解决实际的金融问题，所以开设的都是偏应用型的课程，以授课为主要形式，并且鼓励学生进行暑期实习。

金融工程硕士比较常见的项目名称还有金融数学、数理金融、计算金融、量化金融等，部分项目也有不同的方向，比如纽约大学和哥伦比亚大学的金融工程，就分出了资产管理，计量金融，衍生品等几个分支，同学们在申请之前也可以多多研究学校项目官网中不同分支的课程安排，从而在文书、以及之后的学习中选择自己最感兴趣最适合的方向。在课程设置方面，金工金数项目最基础核心课程有：偏微分方程、随机微积分、金融衍生品、数值方法（有线差分法，蒙特卡洛方法，有限元法）、统计和金融数据分析的工具等。进阶的课程包括随机波动率建模、固定收益产品建模、信贷衍生品等。大数据分析、数据挖掘、机器学习等技术也被逐步引入金工的课程设置中。

金融工程的毕业生一般在投行、证券基金公司、信托、私募、风投机构、保险公司、四大等工作，主要从事定价、Sales & Traing、量化分析、固定收益分析、建立风险管理模型、精算及风控业务等。金融工程师通常被称为quant，按照工作的部门可以分为前台、中台、后台，前台一般负责直接交易，需要熟悉交易模型并具有一定的灵活性，后台通常参与产品开发和新产品定价的基本模型，需要熟练掌握随机微积分和建模，中台介于二者之间，负责moel review & valiating，并利用量化的技术协助管理风险，对于统计知识要求较高。除了这几类传统的quant，还有一部分quant负责交易策略的开发，另外，为金融市场运行提供支持软件的行业，比如Bloomberg负责软件开发和IT支持的也可以被称为quant eveloper。

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