金融VS金工，究竟哪个才是你的菜！

       随着留学热潮的来临，越来越多的商科学生或者本科非商科背景的学生都选择去美国留学，金融与金融工程也成为了众多学生心目中的宠儿，但是金融与金融工程究竟有有什么区别呢，难道只是两个字与四个字的区别吗？Too young too simple,今天让我们简单得扒一扒这两个专业，揭开他们的神秘面纱吧。

金融专业面面观

院校特点

大概三分之一的美国学校开了金融专业，需要自己去思考。

主要包括三个思考方面：

一是高综排， 如普林斯顿、MIT，拉其他学校很大；20 多名左右的罗切斯特、加州系的，再往后有杜兰等……

二是华尔街认可度， 校友间的关照与帮助非常重要，如维拉诺瓦，位于费城周围，其校友遍布华尔街各大行。

三是国际视野， 华盛顿圣路易斯有国际化合作，可以在韩国、德国、新加坡等地的 campus 合作教学。金融行业在大城市会有更多机会和消息。

金融硕士细分

Example： WUSTL

主要分为四个领域：

1. Corporate Finance&Investments

2. Wealth&Asset Management

3. Quantitative Finance

4. Global Finance

课程设置

其目的在于把知识用到 manager 中间去，而不仅仅是学到知识。选修课作为强化，可以选择自己的兴趣与爱好相结合，扬长补短。

金融岗位应届生招聘要求

复星、申万宏源、global bank 等普遍要求顶尖大学，金融、经济等相关专业，如咨询、四大、券商的实习经历有加分

90 % 的传统金融职位和研究生专业相关性不大。 读研主要是两个选择，一是找工作、而是做研究。但是，金融的 PhD 不适合继续做研究，因为金融偏应用。要多思考未来的路，现在所做的事情对未来的帮助。

国内金融薪资待遇

一线城市 80 % 年薪为 10 w - 20 w，一般外资行会多一些，封顶约为 50 w。年终奖随市场行情波动较大。工作时间和工资正相关，工作比较辛苦，一周工作 60 小时左右。

判断所学是否符合金融领域

定性和定量、实用性和研究性课程相结合。

定性： 金融方面 财务分析、财务报表分析、management、传统估值分析

定量： Quant 量化分析

研究性： ECO 课程

本科生、研究生其一为金融专业即可

就业角度： 更多看实习背景

对本科专业相关性要求较高，如果本科不是金融，研究生读金融对未来进入金融行业会有很大帮助。

金工的课程、排名与建议

金融工程是以数学工具和计算机技术来建立金融市场模型和解决金融数学的新兴学科。线代金融工程主要有两个分支: P quant，Q quant 。

P quant 其本质是对各种衍生交易工具定价并利用各种衍生金融工具，如期权、期货，对金融领域中的各种风格进行管理，比较偏数学。

Q quant 主要是利用统计，计算机算法进行量化交易，其本质是从各个维度预测标的资产价格走势。主要运用当下热门的 Deep learning、Machine learning。

Master 项目详解

金融工程/数学硕士名称上可以叫做 Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance 或 Computational Finance.

作为一个交叉类学科，通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。

硕士项目为一至两年，多为一年半。 有一年的项目，如 MIT 的 finance 项目；也有两年的项目，如普林斯顿的项目就是两年。课程以授课形式为主。也有例外，如 CMU 卡耐基梅隆，有两个校区，在纽约校区在线听课的方式授课。作为一个就业导向的专业，鼓励学生暑假实习。专门设置 career service 部门，帮助学生找实习，项目的好坏与 career service 有直接的联系。

核心课程

• Financial Markets an Securities 偏金融的课程，讲bon

• Software Engineering for Finance (C++)

• Numerical Methos for Finance 数值算法

• Stochastic Calculus 随机积分

• Time Series Analysis 时间序列

• Optimization Techniques in Finance

• Asset Allocation an Portfolio Management 资产管理（偏量化）

• Market Microstructure Moels 市场微观结构 statistic moel

• Algorithmic Traing 量化交易

• The Volatility Surface 波动率曲面

• Machine Learning 机器学习

专精的专业，专注于一个领域的深入。

就业方向与薪资

三大就业方向：

（STEM 国际生，12 + 24 个月，OPT 工作许可）

• Financial Moeling / Strategies / Research

• Quantitative Portfolio Management

• Risk Management

方向一：Financial Moeling / Strategies/ Research

• 就业方向投行偏多

• 主要职责是各类衍生品定价，建立风控模型，为交易员写协助交易的工具 （为 traer 打工，实现工具的具体实现）

方向二：Quantitative Portfolio Management

• 就业方向买方居多（对冲基金、资产管理公司、wealth management）

• 主要职责是利用数学，统计，以及计算机算法去分析历史数据，建立交易算法。

（技能方面算法、数据很重要）

方向三：Risk Management

• 主要职责是风险管理。其工作内容包括但不限于审核交易模型，开发压力测试模型，限制交易头寸，评估资产组合流动性等。

薪资

（根据 school 层次划分）

(无 Bonus)

• Tier 1 100,000$ 左右

（Baruch 最新一届就业数据，留美就业率 100 %，126,000 $）

• Tier 2 90,000 $ 左右

• Tier 3 80,000 $ 左右

开设院校与排名

推荐参考：Quantnet MFE Rankings 2018

金工金融申请大碰撞

什么是一个典型美国前 30 学校的金融学生？

（美国 TOP 30 对标港大、英国 G5）

本科毕业于国内 211/985 大学，或海外高校本科

• GPA 大于等于 3.5/4（均分大于等于 85）托福 105 / 雅思 7.5 或以上

• GMAT 720 / GRE 325 或以上

• 若干有含金量的实习 ／ 海外交换

• 体现领导力的社团活动或者志愿服务

• 先修课涵盖经济学、高数线代概率统计、会计等方向

• 以及… Fitness with applie program（区分 TOP 10 与 TOP 30 的重点 ）

金工申请准备 - 先修课程

• Calculus（数学分析/微积分）

• Probability an Statistics（概率统计）

• Linear Algebra （线性代数/高等代数）

• Programming Language (C++ , Python) （一门编程语言）

• Orinary / Partial Differential Equation （常/偏微分方程）

• Numerical Metho （数值方法）

• Stochastic Processes （随机过程）

• Real Analysis （实变函数）

前四门比较重要，其中和微积分相比，推荐上数学分析，有利于面试。 建议上数学专业的概率统计，有利于打下扎实的理论基础。C++ 非常体现一个人对编程语言的底层了解，推荐。

后面的四门有利于未来研究生的学习，否则会觉得难度很大。特别是实变函数，如其中测度论，初次接触会很难。

金工申请背景

• 基本上所有理工类专业（清华土木工程、北大化学等，都ok ）

• 商学院：建议有很强的理工背景（辅修数学学位或者多修理工类的课程）

金工申请准备 - 所需材料

• (i.e. Baruch MFE)

• - Resume/CV• - Personal Statement 个人简历、个人陈述

• - 3 Letters of Recommenation 三封推荐信

• - GRE General Test scores GRE

• - Transcripts from all previous colleges an universities attene 大学以来的所有Transfer

• - (TOEFL or IELTS for international stuents) 英语成绩（托福或者雅思）

• - (Vieo Statement） （看个人的契合度和英语的实际流利表达）

金工申请建议

• 多修数学，统计，数理金融和编程课，保证足够高的GPA

• 找到高质量实习, 实习职位首选量化部门，数据部门，衍生相关 （个人建议是实习内容比单位名气更重要）

• GRE 325 + TOEFL 105+ GPA 3.8+ for Tier 1 （Tier1、2、3 的划分：1-6 tier1, 7-12 tier2, 13 之后 Tier3）

• 如果数学背景不强或者 GPA 有点拖后腿，建议考 GRE Math Sub

• 选校要根据自身需求，切勿盲从

如 Baruch MFE，在北美名气很大，但国内认可度一般，不适合回国发展。

如你同时拿到纽约大学与哥大的 MFE offer，以后想去高盛、大摩等投行，需要好好选择一下。尽管哥大排名更好，但是由于纽约大学金数与各大行有很多的合作，课程设置相关性较强，建议去纽约大学金数

Baruch MFE 面试准备

• 建议提前一年准备，梳理本科所学过的数学课（仔细回顾所学，思考课程知识间的联系）

• 看四本书

(1) 150 Most Frequently Aske Questions on Quant Interviews

(2) A Practical Guie to Quantitative Finance Interviews

(3) A primer for the Mathematics of Financial Engineering

(4) A Linear Algebra Primer for Financial Engineering

申请周期与时间

大学时间规划

大一：懵懂

课业：基础（数学），GPA 3.0

实习：两段实习，开始接触银行何和会计

深度参与社团

大二： 转型

课业：专业课开始认真学，GPA 3.6

实习：两段实习：审计国内大所+德资500强总部金融部门 + 社团经历

大三：专注

课业：GPA 4.0，大学前三年GPA 3.6

标化考试: TOEFL：从 98-103，GMAT 裸考 560

法国交换：满绩

核心实习：外资经济投研，终于找到职业兴趣

大四：收获

三战告别 G 和 T：109 + 730

DIY 申请：文书、推荐信、面试准备

实习：外资基金投研+券商投行部

整体规划

争取海外交换，对申请有帮助。金融对科研不太看重，但是相关实习很重要！

必须有：

GPA：良好成绩

G & T：英语能力的持续积累

实习：尽早探索自己的兴趣

最好具有：

海外交换经历、社团活动、志愿者经历、培养兴趣爱好。

（找到让别人记住你的点，做一个有趣有故事的人）

可以具有：

科研项目、参加论坛或竞赛。

金工/金数申请 Tips

• 金工相对来讲，不需要那么多 soft skills（可以把参加社团的时间用在数学课的学习上）；

• 实习比科研重要；

• 要尽早开始准备语言成绩。

答疑解惑大合集

Q1. 申请金工本科学校重要吗？

A: 分学校分项目，重视程度不同。 如 Baurch 主要看个人能力，哥大等学校就很看重本科排名。

Q2. 英国的金数项目有什么选择？

A: 牛津的金融数学很不错。但英国留下来比较困难。

爱丁堡、LSE、牛津等都有金融数学的项目，但是和美国项目比有差异。

Q3. 考 GRE 好，还是 GMAT 好？

A: 金数：要求 GRE

金融：双修都 ok，两个都要申请，GRE 更好。

Q4. 美国学校硬性要求本科 211 / 985 吗?

A: 美国对本科学校的强调不如英国。如有三本学生均分 86 但是有 UCB 的交换，然后去了美国 TOP 50。

Q5. 科研更重要还是实习更重要？

A: 实习更重要，科研也有帮助。需要思考的是科研对金融的帮助。通过科研突出哪种能力?一是金融的 people skill，二是创新。如导师自身的毕业论文，关于中国小贷分拆市场的研究，有助于帮助新思想与观点的分享。

Q6. 花费怎么样？

A: 纽约的 学费举例：CMU 的纽约校区 8w +，哥大 约7w +，baruch 3w +，住宿是每月 1000 左右，生活费每月 700-1000。

芝加哥： 一年半项目， 学费 8 w +；房租每月 800-1000 ，总计人民币 80 w 左右。

杜克： 生活费是大城市的一半，项目费用总计 40-50 w。（加吃喝玩乐）

Q7. 我大二，管理专业，想申请金工。但是数学类课程在另一个校区，交通不便。

A：申请量化方面的实习。克服校区不同的困难，去修计算机、数学的课。或者修北美认可的网络课程。

Q8. CFA 对申请的帮助？

A: 分三级。有帮助，特别是对本科是非金融的同学，证明知识学习的掌握以及热情。但是本科是金融的同学，一级证书的价值尚待商榷。CFA 未来对口的是基本面分析、行业研究，未来如果立志于这个方向，可以考虑。相较而言，CPA 更合适，价格低并且找工作适用度广。可以未来去投行、公司财务等部门。

Q9. kai 实习的具体内容？

A：第一段实习，量化私募。写回测框架，构建一个 moel，看他的估值表现，最大回测，写框架输出实价值.

第二段实习，找阿尔法，阿尔法是一个预测标的资产价格的因子。读研报，在研报中找 iea。

美国的实习也基本相同。读论文，实现一些论文，并且对论文进行改进。 

       以上就是金融VS金融工程的最新信息，如果童鞋们看完觉得了解的还不够，还想知道更多的信息，或者有其他的疑问欢迎扫描以下二维码或拨打以下联系方式联系我哦~