来看看金融工程以后都可以做什么

一．美国金融工程研究方向比较

数理金融相关的专业名称主要包括 : Mathematical Finance. Quantities Finance， Financial Mathematics， Financial Engineering， Computational Finance， Statistical Finance. 虽然名称上有很大的变动，但实际学习的内容是相似的。 Quantitative Finance 是一门结合数学和金融的科学，学习和研究的内容主要包括证券衍生物定价，风险分析，金融模型，金融信息分析，和一些高级的金融理论。以下简单介绍各个研究方向 :

金融模型

数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。金融模型的专业的学习包括， Linear Moeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实。这一类的研究人才，就业方向一般是： 大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。

风险分析

金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。 同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。 这一类专业人才就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等 ， 和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。

金融信息分析

信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。因此，这一类的学习 / 研方向要求学生有扎实的统计学基础，或者工程基础。这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。

证券衍生物定价 :

90 年代，金融数学的鼻祖 Dr. Robert C. Merton 利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如 FRA ， Creit Directives 都是按照 Dr. Robert 的理论定价的。证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析， ifferential equation（ 物理应用数学必学的课程 ） 的基础 ， 学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有 MBA 的金融类课程。这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所 ， 保险公司，银行。

二．美国金融工程研究生就业前景

美国金融工程研究生就业前景主要在以下 3 个领域

1 、银行

最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行僵化用人制度，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场，抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

2、证券公司

证券公司现在正处在最艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

3、基金公司

基金公司现在需要一批能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

美国金融工程专业有的设在商学院下，有的设在工学院下。通常而言，商学院的金融更注重工作经历，如果在金融机构有 4 年左右的工作经历，该专业将会是一个非常不错的选择。本科毕业生则可将重点放在工学院的数学系。然而，无论申请哪个学校的金融工程专业，扎实的数学功底、一定的编程能力和金融等课程的学习、实习经验都是必备的。