美国留学-热门专业金融工程专业解析

金融工程是用数学工具来创造金融模型进行金融产品的定价。金融工程是一个综合数学、金融、计算机的交叉学科，举个例子，比如卡耐基梅隆大学，美国计算机排名第一的学校，它的金融工程的名字叫 Computational Finance ， computational 就是计算机，卡梅的金融工程把计算机工具运用到了一种极致，作为金融工程的学生我们一般要求必须有数学背景，因为在许多学校里边都需要有量化的一些东西，像微积分、线性代数、还有实变函数随机过程这种概率论与统计，这种专业课是必修的。有一些学校也会要求有计算机的 C++ 编程算法和数据结构这种和计算机相关的课程。其实在美国金融工程这个专业的叫法非常多。 举个例子，比如说卡内基梅隆大学叫做 Computational Finance ；哥伦比亚大学就有两个这样的专业，第一个是在它工程学院下面，叫 Financial Engineering ，另外一个是在它的数学系下面，叫 Mathematical Finance ，一个叫数理金融，一个叫金融工程。也有的学校叫 Quantitative Finance, 包括 Financial Mathematics ，南加州大学就叫这个。基本上最多的叫法就是刚刚提到的这几种，像统计金融的这种叫法确实并不是非常多。所以说金融工程这个专业基本上可以定位是它是一个跟数据打交道的专业，并且它对数理背景的要求和对数理分析能力的要求非常高。所以有一些学校大都开设在商学院下面，课程主要是为了让学生掌握一些数学的方法，也有的学校是开在商学院和计算机学院下面的一个交叉学科，像卡梅、圣母都是这样，而且非常看重实践的工作经验。有一些偏数理的金融绝大多数开设在商学院下面，一般时长是在两年左右。我觉得金融工程的这个就业基本上想读它的学生对它未来就业的领域是非常清楚的，像基金公司、证券公司、大的银行、投行这些都是非常欢迎金融工程的学生的领域。

 2021 年 QuantNet 金融工程专业排名排名方法 本次排名对 36 个 Financial Engineering, Mathematical Finance, Quantitative Finance 项目进行了调研，其中 31 个项目进行了回复， 23 个项目提供可供排名适用的具体信息。本次排名主要从同行评价，就业表现与录取数据等三个方面进行对比和分析。 同行评价 Peer Assessment Score ( 占比 20%) 每个项目都被要求对 36 个项目进行打分， 1 分最低， 5 分最高 就业表现 Placement Success ( 占比 55%) ，其中 Employment Rate at Graduation 毕业时就业率 (10%)
This is the employment rate for the latest FT graduate cohort at their graduation. 最近一届全日制毕业生的毕业时就业率 Employment Rate Three Months after Graduation 毕业后三个月就业率 (15%)
This is the employment rate for the latest FT graduate cohort 3-month after their graduation. 最近一届全日制毕业生的毕业后 3 个月就业率 Average Starting Salary and Sign-on Bonus 平均起薪 + 签约奖金 (20%)
The average starting salary and sign-on bonus of the most recent FT graduate cohort. 最近一届全日制毕业生的平均起薪 + 签约奖金 Employer Survey Score 雇主调查得分 (10%)
Employers were surveyed to identify which of the programs in the 2021 ranking whose graduates they have interviewed or hired from within the last two years. 雇主对过去两年内面试或者雇佣的毕业生进行排名 Student selectivity 录取数据 ( 占比 25%) ，其中 GRE Scores GRE 分数 (15%)
This is the average ETS GRE quantitative scores of FT students accepted in the most recent incoming cohort. 最近一届录取全日制学生的平均 GER Q 部分分数 Undergraduate GPA 本科 GPA (7.5%)
This is the average undergraduate grade-point average of those most recent incoming cohort of the program. 最近一届录取全日制学生的平均本科 GPA Acceptance Rate 录取率 (2.5%)
This is the percent of FT applicants to the program who were accepted. 最近一届全日制学生的录取率 下面介绍下美国的几个 MFE 项目 

 （ 1 ） Master of Finance Princeton University 作为 Ivy League 中的佼佼者，普林斯顿这个无比光辉耀眼的名字，吸引着无数来自世界各地的求学者。这个项目设置在普林斯顿大学的 Bendheim 金融中心，是一个 2 年的项目，给优秀的一位申请者提供奖学金。与其他 MFE 不同的是，它的课程很全面（毕竟是 2 年），比较重视理论。而且有专门的 summer intern 给学生提供实习机会。因为普林斯顿的名气和强大的校友脉络，毕业生就业很好。这个项目与 MFE 不太一样，非常重视金融方面（不光是数理），很难申请，班里只有 30 来个人， enrollment rate 10% 以下，会有面试，必须是各方面都极为优秀的人才有机会，大部分有工作经历。基本没有从大陆（不包括香港）直接录取过本科生，但是今年有牛人创造了奇迹。

 （ 2 ） Master of Science in Financial Engineering University of California — Berkeley Berkeley 在美国西部的名气仅次于斯坦福。 Berkeley 的 MFE 项目是全美名气最大的，是这个项目的首席代表。设在 Haas 商学院里， 1 年的项目，似乎没有奖学金，只有春季入学。 Berkeley 的 MFE 重视实践，而且由于是 MFE 中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。每年招 60 来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了 Berkeley 录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。 

 （ 3 ） Master of Science in Mathematical Finance New York University 纽约大学位于华尔街旁边——一个令无数人羡慕的最佳地理位置。这个项目设在纽约大学的 Courant 数学科学研究所下， 1.5 年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。 Courant 的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。只招 30 来个人，因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。据说去年为了选拔出优秀的申请者，筛到最后剩下的一批人基本都是 GPA>3.7 ， GRE>1400 ，然后在用个人陈述定胜负。这个项目非常重视申请人的数学背景。纽约大学与金融产业界联系紧密，毕业生就业率好的不能再好。这也是它超级抢手的原因之一。今年它录取的华人比较多（以往是大量的法国人）。 

 （ 4 ） Master of Science in Computational Finance Carnegie Mellon University 卡耐基•梅隆大学的计算金融 MSCF 项目是美国金融工程的带头者，历史比较悠久。 MSCF 设在 Tepper 商学院下，接受 GMAT 成绩。 1.5 年的项目，学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践，是所有 MFE 项目里课程设置最好的之一。卡耐基•梅隆大学的计算机科学是美国第一， Tepper 商学院也是排名前 20 的，再加上 MSCF 历史悠久名气也不小，所以非常受欢迎，毕业生就业非常非常好。 MSCF 有两个教学区，一个在匹兹堡（本部），一个在纽约（远程教学）。两个区一共招生 70 多。它喜欢计算机背景好的学生，而且重视工作经历，会面试申请人，申请难度也比较大。它家审材料比较慢，有很多轮。 

 （ 5 ） Master of Science in Financial Engineering Columbia University 哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是 Ivy （常青藤盟校），对中国人又比较友好，很受我们的青睐。它有两个项目，现在说的这个是 MSFE ，设在工学院的 IEOR 系下， 1 年而且 7 月就开学，只有个别奖学金名额，课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好数学或物理背景的。由于招 80 个人（ MFE 第一大班），所以是 MFE 项目里申请人最多的，竞争激烈程度没有普林斯顿、纽约大学和斯坦福那么高但也不低。虽然班里学生泛滥，但是毕竟是 Ivy 名校又在曼哈顿，就业前景是挺不错的。但是注意这个项目是 1 年的没有时间实习。以往招的人不少，但是今年有点不幸，很少。 

 （ 6 ） Master of Science in Financial Mathematics Stanford University 世界闻名的斯坦福大学，有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下， 1-1.5 年，没有奖学金，课程非常理论化，偏重研究，例如可以选斯坦福商学院里 Duffie 教授的博士生课，此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招 30 个人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设 MFE 项目的学校中，斯坦福的竞争虽然不是最激烈的，但是录取标准是最严格的，申请人数理基础要非常好，而且又要对金融实业有很好的理解。被它拒过的人有的还得到了竞争更激烈的学校的录取，可见斯坦福的严格。不过今年，斯坦福录取了好几个北大复旦南大的牛人，感觉蛮慷慨了。 

 （ 7 ） Master of Engineering —— Financial Engineering Option Cornell University 康奈尔大学坐落于纽约州西北部的小镇 Ithaca ，拥有着无与伦比的美丽的校园，以及卓越的名望。康奈尔的 MFE 设在工学院的 ORIE 系下，是工程硕士的一个方向。 1.5 年，有奖学金机会，课程有工科味道（计算机，工程类数学等），要求申请人具有一定数学能力和编成能力，部分人会有面试。康奈尔地处偏辟的乡间，与纽约市有 4 小时车程。但因为 ORIE 系在曼哈顿有一个 OR 办公室，会在项目中间给学生寻找纽约的实习机会，所以很不错。它跟普林斯顿和哥伦比亚同样是 Ivy ，而且离纽约市也不太远，又有 summer intern ，所以毕业生就业应该很不错。因为是工程硕士的一个方向所以招生很少，据说去年才 20 来个，不过今年扩招了（因为申请人太多），但是竞争依然很激烈。 （ 8 ） Master of Science in Financial Mathematics University of Chicago 拥有着美国最多的诺贝尔奖得主的芝加哥大学，是美国研究型大学的典范，并且号称世界经济学和金融学研究的圣地。但是这个项目是设在数学系下的，而且课程非常理论化，数学味极浓（这与芝加哥大学的研究性特点很相符）， 1 年的没有奖学金，这意味着没有实习的时间。芝加哥大学对 TOEFL 成绩要求是美国最变态的（新 TOEFL 各项 26 以上），而且这个项目要求 GRE 数学 sub 考试（而很多人没有），所以能申请的人不多，竞争不是太激烈，今年拿到他家录取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免数学 sub 考试，甚至可以达不到 TOEFL 单项的要求，但具体还看条件。据该项目的 program director 说就业率还是不错的，毕竟是在北美第二大金融中心。 

（ 9 ） Master of Science in Financial Engineering University of Michigan — Ann Arbor 位于优美宁静的北方小镇 Ann Arbor 的密歇根大学，是美国一所享有盛誉的综合性大学。它的 MFE 设在 Rackham 研究生院内。 1.5 年，没有奖学金，有学前教学 7 月份开始。课程灵活度很高，有很多商学院、工学院和数学系的课可以自由选择。这个项目以往招 70 多人，对 GRE 有要求（ Quant 至少 720 ， AW 至少 4.0 ）。过去很容易申请，但是今年缩减人数，录取率一下降低了，而且开始有面试。这个项目可以延长到 2 年，有个暑假可以找实习。尽管 Ann Arbor 地方比较偏 intern 不好找，但是 full-time 就业情况不错，仰仗着密歇根大学的名望和同校的 Ross 商学院的魅力，美国的主要大行都会专程来 Ann Arbor 开宣讲会。 

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