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金融工程硕士深度解析

倪爽然

2022-07-15 14:14:13

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金融工程：主要研究金融的衍生品。用数学工具建模来解决金融问题。

金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering，Financial Analysis，Analytical Finance，Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而无论是叫金融工程、金融数学、数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging iscipline where in mathematical tools are use to moel financial markets an solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。只是个别学校里面的项目课程设置有一点细微差别，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们就需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

金融工程硕士的申请首先会对申请者的背景有专业门槛要求，比较青睐数学或计算机技能良好的候选人。先修课程要求如下：

1线性代数，
2多元微积分，
3微分方程，
4数值分析，
5高级统计，
6概率论，
7计算机编程（C++，Python，，，）。

其次申请材料需要审核GPA、GRE或GMAT成绩。对于国际学生会看英语成绩，比如托福或雅思，或者Duolingo。

最后在申请系统里面提交的简历，个人陈述或者个人录制的Vieo。还有2-3封推荐信的质量。综上总述会决定你是否被录取。

很多同学看到如此会觉得金融工程的录取条件确实不低，但金融工程的薪资待遇确实也是不低的，我们来看看2022 QuantNet 最佳金融工程专业排名的美国院校的起薪和就业率的统计。

里面比如UCB直接从去年的第五飙升至今年的第二！并且在QuantNet UCB MFE项目底下的评论区，校友们都亲自下场安利。

“我们项目主任Lina Kreitzman，非常乐于助人，非常敬业，她认识华尔街的每一个人。”

“ UCB MFE项目建立的alumni network很广泛。毕业好几年的学长学姐（甚至有些我都不认识）都会花时间和我讨论他们的工作，并帮助我拿到内推。”

“身边的同学都非常聪明，每天不是考试就是面试，这个项目非常intense ，因为它项目时长压缩在1年内。”

该项目最大的亮点之一就是为期3个月的秋季/冬季实习。知名投行、对冲基金、资产管理等公司直接从项目招人，还避开夏季实习高峰期，竞争对手基本上仅限于你自己的同学，不用和其他学校的人PK。

根据QuantNet公布的数据，UCB的MFE毕业生起薪高达$143,012，轻松赚回学费。

金融学与金融工程的区别

金融学包括金融工程，但以理论为主，比较偏文。金融工程是研发新的挣钱工具的如股票、期货，比较偏理。

金融工程跟传统意义上的金融学还是有很大差别.
金融工程更大意义上是金融创新的产物,它综合了现代金融理论、信息技术、工程技术，采用尖端的数理分析技术、电脑编程技术、自动化和系统工程乃至运筹学、仿真技术、人工神经元网络等前沿技术.
传统金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的,比如利率\汇率\货币供应等等,而金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货期权\远期\互换等等.

在开设专业开来。金融工程更重视数理技术，而金融学则注重经济知识。

从就业上看,金融工程更容易就业。

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