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曼大金融数学专业好吗？

李卫杰

2020-01-19 11:50:28

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曼大的金融数学（Mathematical Finance）属于商学院（MBS）和数学学（School of Mathematics）联合授课，最终是数学学院颁发学位。全年一共有8门taught 课程，无选修课。曼大数学院就是非常有名的阿兰图林楼，当时出《模仿游戏》的时候，走在图林楼格外自豪。

Stochastic Calculus（随机微积分）

这门课应该是这个专业最核心的课程了，这门学不好直接会影响到下学期的很多课程。该课由系主任ProfessorGoran 开设，教材也是他自己编写的。这门课算是这个专业里面最最难的课程了，其中涉及很多泛函数，实函数之类的内容，不管你本科是学数学，统计，计算机，大家刚开始学都觉得很艰难，所以必须多花时间预习复习。并且这门课是资产定价最核心的课，如果你致力于做量化交易，这门课得花足够的时间打底子。致力于投行的，基金的，往年很多面试都会问你学没学过随机过程，并且让你当场写些公式。

Derivative Securities（衍生品）

这门课是商学院开设的，推荐的教材是被奉为华尔街圣经的John Hull的《options, futures & other erivatives》，这门课全世界不同老师教出不同的风格，如果你想简单可以很简单，直接告诉你Black－Scholes公式，然后数据套进去算期权价格。如果想很难就没边了，比如用3种不同方法推倒BS模型之类的，比如elta 对冲，Ito 原理，偏微分方程。而曼大这门课，相比于其他数学学院的课，已经算很客气了。

主要学习内容是Forwar, Option, Future的无套利定价公式等，不深究太多背后的数学逻辑。这门课有个case，四人一组研究如何用future来对冲指数头寸的，用的都是现实中的数据，可以说非常有意义。并且若你对对冲基金感兴趣的，在你面试过程中，可以将这个作为一个很不错的case进行阐述。

Computational Finance（计算金融）

上学期学的课基本都是理论知识，这门课的衔接是将定价模型如何通过计算机更快的实现了。Dr.Paul Johnson 年轻帅气又聪明，刚开始的几节课他就告诉我们，如果我们去面试矿工，把这门课学会的定价方法以及如何通过coing跑出定价结果告诉面试你的人，会非常加分的，因为这个编程方法在投行都是非常先进且高深的。

这门课使用的主要工具是C++和Excel。对Excel不熟练的同学得注意了，画图一定要正规且学术。关于C++, 很多人本科没有学过，但是没有想象的那么难，多练习吧，不是特别复杂。并且每节课老师会把主要代码告诉你，你需要做的更多的是算法上的改良。所以想混着过关并不难，但是想拿高分，你可能需要没日没夜的想着算法的改良以及实现，来展现最精准且简洁的语句。

关于最后硕士学位的等级划分：

一共分为 Pass， Merit 和Distinction。对于MASTER学位来说，及格分为50，40-50不用补考，40以下需要。

Pass ：所有科目（不包含论文）均分不低于50分&论文不低于50分&挂的学分不超过30（2门）。

Merit ：所有科目（不包含论文）均分不低于60分&论文不低于60分&没有不及格科目。

Distinction ：所有科目（不包含论文）均分不低于70分&论文不低于70分&没有不及格科目。

一旦有挂科，最多只能PASS。如果拿不到PASS，就有从学位降级到文凭的可能。

数学金融可能听起来很高大上，但想要拿到学位顺利毕业，Merit 甚至Distinction是需要付出的。

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